一、对我国表外业务发展状况的分析（论文文献综述）
宁子豪[1]（2021）在《影子银行对商业银行经营稳定性影响研究》文中研究说明随着我国银行准入条件逐渐放宽以及金融市场的不断完善,商业银行间的同业竞争变得越来越激烈,银行为了寻找新的利润增长点,开始探索创新性的表外业务。此外,我国投资者的理财投资意识也在不断增强,传统的金融工具已经不能满足投资者日益增长的投资需求。因此在内外部环境的共同作用下,促使了我国商业银行开展影子银行业务。虽然影子银行业务在一定程度上满足了投融资方的需求,对金融市场进行了有效补充,但其具有高杠杆、期限错配以及多层嵌套的特点,牵涉的金融机构也比较广泛,一旦出现危机将可能使整个国家的金融体系出现波动。在经济情况日益复杂的今天,让金融市场保持持续平稳的发展是一项重要的任务。商业银行是我国金融市场的核心金融机构,同时也是我国影子银行业务的发行主体,研究影子银行与商业银行经营稳定性之间的关系,就具有了重要的意义。本文深入的探讨了影子银行业务与我国商业银行经营稳定性的关系。首先梳理了国内外关于影子银行与商业银行经营稳定性的相关文献,为接下来的研究提供思路。其次,通过总结前人的研究成果并收集相关数据,整理了我国影子银行的发展脉络以及具体特征。接着通过理论分析研究影子银行的传播路径,以及其对银行具体经营指标的作用机制,提出研究假设。最后则是构建我国26家商业银行2009-2018年的面板数据进行实证分析。结果显示,无论是全样本回归还是分样本回归,影子银行的规模都与商业银行经营稳定性呈正相关,即影子银行可以提高商业银行经营稳定性。研究还得出了银行业绩压力是促使其开展影子银行业务的原因,因为它与银行的资本充足率呈负相关。最后实证结果也显示,影子银行也是可以显着提高银行的资本报酬率的。这说明了影子银行通过收益率渠道影响银行经营稳定性。最后,根据上述的研究结论提出对应的建议:第一是规范同业竞争,激发市场活力,做到既不打击银行的积极性,又能保障中小型商业银行的利益,为银行行业良性发展提供健康的生存环境;二是要疏堵结合,保障银行盈利能力,限制影子银行业务的同时给予商业银行其他的盈利渠道;最后是完善影子银行的信息披露机制,加强投资者的教育,实现既有健全公开的市场,也有优秀金融素养的投资者。
邹昌波[2]（2021）在《我国商业银行金融创新及影响研究》文中认为摘 要:近年来,我国在金融领域大力推进去杠杆、强监管等力度,引发了人们对金融创新利弊的深入讨论。支持者认为,金融创新能有效降低机构和消费者的交易成本,进而提高资源配置效率,促进经济增长;金融脆弱性论者则认为,金融创新尤其是金融业务创新产生的过度信用扩张是金融危机的根源。因此,商业银行金融创新对银行、企业和经济带来了怎样的影响,以及如何通过有效监管降低商业银行金融创新带来的风险,仍然值得深入研究。在我国,现阶段商业银行仍是数量最多、影响最大的金融机构,国内市场融资渠道也还是以间接融资为主,直接融资占比相对较小,商业银行依然是经营信用活动的核心主体。因此,以商业银行为对象来考察我国金融创新具有现实价值。我国商业银行金融创新遵循着“创新→监管→再创新→再监管”这一基本过程,因而研究商业银行金融创新,必须与我国商业银行金融监管过程紧密结合起来。与此同时,随着我国经济发展水平和开放程度的提高,原来只从事国家指定金融活动的商业银行,也开始开展大量的金融业务创新,尤其是部分股份制商业银行开展的交叉金融业务、同业业务、金融市场业务等金融业务创新活动,已引起银行界和学术界的高度关注。本文以我国商业银行金融创新为主要研究对象,紧扣金融创新过程以及金融创新和金融监管的博弈过程,通过梳理商业银行金融创新的脉络,分析我国商业银行的主要金融创新的特征以及对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济的影响,进而提出针对性业务建议,具有重要的理论与现实意义。金融创新具有丰富的内涵和外延,本文聚焦于商业银行金融业务创新,以及与金融创新相关并影响着金融业务创新效率的外部监管、公司治理、机制、有利条件等。本文所指的金融创新,包括交叉金融业务等新型业务,以及批发金融业务、机构金融业务等传统金融业务的改进。同时,与金融创新关联的制度,如商业银行的治理目标、组织方式、组织架构等,本文也纳入了研究范围。论文按照“金融创新理论→金融创新动因→金融创新内容与特征→金融创新评价→金融创新效应”的逻辑思路展开研究。全文共分为九章:第一章:导论。本章首先介绍了研究的背景和意义,然后对金融创新的国内外研究总体现状、研究目的和研究内容进行了分析和介绍,最后给出了研究思路、方法、创新点以及不足之处。第二章:商业银行金融创新研究的概念界定与理论基础。本章对商业银行金融创新的相关概念和理论进行了系统梳理。首先,在严格界定商业银行金融创新等相关概念基础上,剖析了金融创新与金融业务创新与影子银行业务之间的关系;其次,对我国商业银行金融创新的分类进行了分析;最后,重点讨论了商业银行金融创新动因和效应的相关理论观点,包括经济增长理论、金融发展理论、金融创新和金融风险理论等。第三章:我国商业银行金融创新的动因、内容与特征。本章首先对我国商业银行金融创新的内部动力和外部压力进行了分析。研究认为,为节约资本耗用、突破信贷规模限制等而进行的监管套利,是我国商业银行金融创新的主要动因;其次,对现阶段我国商业银行最重要的金融创新领域之一,即交叉金融业务的发展历程、模式与特征进行了分析;同时,对我国商业银行传统金融业务的创新内容、特征进行了分析;最后,分析了我国商业银行金融创新的约束条件。第四章:我国商业银行金融创新评价体系构建与现状评价。首先构建了商业银行金融创新的评价体系,进而选取了具有代表性的国有银行、股份制银行和地方商业银行作为样本,运用因子分子法对其综合能力进行了评价。其次,以我国37家上市银行非利息收入占营业收入比重作为衡量指标,分析了商业银行金融创新的能力,并以非利息收入占总资产比重这一指标作为创新能力替代指标,对其进行稳健性检验。研究发现,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第五章:我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析。本章首先基于我国2008—2019年37家商业银行的面板数据,采用面板门槛回归模型分析了金融创新对银行经营绩效的影响。研究认为,商业银行的金融创新有利于提升银行经营绩效,但依赖于银行自身对风险承担水平的把控;其次,根据实证结果,对商业银行金融创新与银行经营绩效的关系进行进一步探讨。第六章:我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析。本章利用我国2008—2019年37家商业银行的面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对金融风险具有正向促进作用,并且在引入金融风险滞后项以后,所得到的实证结果依然稳健;第二,提高商业银行存贷比、商业银行盈利能力、商业银行资产负债率和商业银行资产规模有助于降低商业银行自身经营风险;第三,商业银行资产报酬率和净利润增长率对金融风险具有正相关关系。第七章:我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析。本章利用我国A股2004—2019年上市企业的非面板数据进行了定量分析,研究表明:第一,以委托贷款刻画的金融创新对企业绩效具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健;第二,企业经营活动净现金流、营业销售收入比率、资产负债率、无形资产规模、地区金融发展水平和地区经济增长水平对企业绩效具有正向促进作用;第三,企业资产规模对金融风险具有负向阻碍作用,而企业成立年限兼具正负两种效应。第八章:我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析。本章通过DSGE模型阐释了商业银行金融创新对宏观经济的作用机制,并通过设计相关的实证模型和变量指标,利用我国37家商业银行以及宏观层面2008—2019年非平衡面板数据进行了定量分析。研究表明:第一,商业银行在进行交叉金融创新业务的时候会获得更高的收益;第二,以商业银行非利息收入占比刻画的金融创新对宏观经济的促进作用并不显着;第三,整体上,商业银行存贷比、盈利能力、资产规模、居民消费、固定资产投资、政府支出、对外开放、产业结构升级、人力资本和城镇化对宏观经济具有正向促进作用。第九章:研究结论与政策建议。本章首先总结了研究结论,并且在此基础上分析了我国商业银行创新与监管的关系,认为金融业务创新与金融监管存在相互促进的关系;其次,分析了我国金融业务创新监管需改进的地方,主要表现在资本监管不足、表外与同业监管不足、监管协调不够以及对系统性重要监管机构监管不足等方面;最后,从完善监管制度、完善资本监管和堵住监管套利三大方面提出了改进金融创新监管的方向和建议。论文的创新点:第一,对以商业银行交叉金融业务为代表的金融创新的前沿领域进行了深入研究。交叉金融业务是当前我国商业银行金融业务创新的前沿领域,目前国内外学术界对交叉金融业务的研究处于起步阶段。本文以商业银行金融业务创新,尤其是交叉金融业务作为研究对象,系统地研究了我国商业银行金融创新的内容和特征,及其宏微观影响,具有较好的理论与现实意义。第二,对我国商业银行金融创新的动因、特征以及效应进行了系统研究。本文从国内外研究现状出发,分析了我国商业银行金融创新的动因、内容与特征,并采用理论建模、博弈分析、实证检验等多种手段分别从商业银行的金融创新对银行经营绩效、银行风险、企业经营绩效以及宏观经济四个方面进行分析,多角度研究了我国商业银行金融创新的宏微观影响。本文认为,商业银行的金融创新对银行自身的经营发展起到推动作用,通过微观金融业务创新提高资本利用效率从而提升商业银行金融规模,但另一方面,商业银行的这种创新又会增加自身风险承担水平,在一定程度上会加剧金融风险的形成。对于企业而言,商业银行金融创新对企业经营绩效整体上具有正向促进作用,而且对于国有企业和非国有企业样本来说,这一结论依然稳健。对于宏观经济的影响,本文认为商业银行的金融创新会增加对宏观经济波动的影响,但是对经济增长的作用不明显。第三,构建了我国商业银行金融创新的能力评价指标体系。本文构建了我国商业银行金融创新能力的两个评价指标体系,同时,与现阶段我国商业银行金融创新的现状特征进行联系,分别从创新的综合能力和中间业务收入两个角度,对我国商业银行的金融创新能力进行定量分析。本文认为,规模小的商业银行在业务创新方面表现出不稳定的特征,但是在风险管理创新能力方面表现比规模大的商业银行要稳定。同时,在样本期间内我国商业银行的金融创新能力在不断提升。第四,构建了我国商业银行金融创新对宏观经济波动影响的DSGE模型,并对金融创新对经济增长的关系进行了实证检验。研究发现,从理论上看,当金融创新的收益为正时,商业银行有动机将资金从传统借贷转移到金融创新业务中,从而逃避金融监管要求,进一步增加经济体的总产出与总消费。
鲍程[3]（2021）在《杠杆率对我国上市商业银行经营绩效影响的实证分析》文中进行了进一步梳理2008年金融危机的爆发使得监管机构意识到单一的资本充足率监管不足以维持金融稳定,银行业是金融稳定的核心。在我国经济发展方式深刻转型过程中,研究杠杆率对我国上市商业银行绩效的影响,对促进我国杠杆率监管更加符合我国商业银行现状及促进银行绩效的提升,具有重大意义。本文首先介绍杠杆率的界定、优缺点和对商业银行绩效影响的相关理论,并整理了我国杠杆率监管的历程和16家上市商业银行近五年的杠杆率现状。然后,阐述商业银行经营绩效的定义和评价方法,接着采用因子分析法,计算各商业银行的盈利性、安全性、流动性、成长性和综合经营绩效指标得分。在此基础上,选取了16家上市商业银行2015—2019年的半年度数据,实证分析了杠杆率对我国上市商业银行经营绩效的影响。本文以商业银行经营绩效得分作为被解释变量,以杠杆率作为解释变量,商业银行资产规模、国内生产总值、货币供应量作为控制变量,建立面板回归模型。回归结果表明:杠杆率对商业银行的经营绩效存在明显的负向影响,且这种负向影响具有显着的异质性,相对于国有商业银行,非国有商业银行经营绩效受杠杆率影响更大。政策意见方面,本文认为监管机构应根据我国银行业发展现状,实行差异化监管;商业银行应建立长期有效的资本补充方式,在符合监管标准的基础上提高经营绩效。
张男[4]（2020）在《中国利率市场化进程中的货币政策传导机制研究》文中认为货币政策的传导机制一直都是货币政策研究中的关键问题。特别是对于正处于利率市场化进程与经济结构转型升级过程中的中国而言,随着利率全面市场化进程的逐步推进以及相关制度的不断完善,我国中央银行货币政策对宏观的影响方式也处于不断调整的过程中。值得注意的是,与理论中稳定的金融体系与完善的政策调控框架相比,我国本世纪初期我国金融体系的调整优化升级仅处于初级阶段,各个市场间存在相互分割的状况,货币市场化利率浮动空间严重受限,金融自由化拥有较大的提升空间与改进可能,种种原因令该时期关于我国货币政策传导渠道与传导机制具有潜在的阶段性特征。因此,在中国利率市场化进程这一具体政策框架下,从我国货币政策传导渠道与传导机制的潜在阶段性特征角度出发,探究中央银行货币政策调控目标与关键政策的演进对货币政策传导渠道以及传导机制的影响,不仅能够进一步解析我国的货币政策调控渠道与调控模式,同时够为我国的利率市场化进程提供有效的理论指导与实证检验。有鉴于此,本文结合我国宏观经济发展的阶段性特征,分别针对资产负债表渠道,金融机构信贷渠道,以及利率管制和存款保险渠道,深入探究货币政策传导渠道、传导速度和政策实施效果的变化情况,分析利率市场化进程中导致中央银行货币政策传导机制发生改变的影响因素等问题,这对新常态时期全面深化金融体制改革过程中极大程度地降低系统性金融风险产生和累积的可能性,以及促进我国宏观经济在中高速水平上实现稳定、持续增长的发展目标,都具有重要的理论价值和现实意义。全文分为6个章节进行研究,第一章是绪论部分,先详细介绍我国现阶段宏观经济发展背景并提出存在对货币政策传导机制的研究需求,构成了本文研究的逻辑起点。进一步,本章中依据政策传导路径的不同特征对货币政策的传导渠道进行了多层次的总结,系统地分析了货币政策不同传导渠道的政策传导机制、传导范围与传导效果,为后文中研究打下了理论基础。进一步,本章同时对不同国家利率市场化这一具体问题,以及不同国家利率市场化进程中货币政策传导机制演进的基本事实进行了详细的理论梳理与文献分析,特别是对我国利率市场化进程中货币政策中介目标的选择以及转变历程、不同学者对我国利率市场化进程中货币政策框架与传导理论的相关研究进行了详细的总结与综述。在以往研究现状的基础上指出本文研究的重点问题与研究目的,为后文的实证研究做出铺垫。第二章开始进入文章的实证研究阶段,本章从政策之间相互影响的角度出发,探究了利率市场化进程中,政策不确定性对我国宏观经济以及利率水平影响,利用包含潜在门限的时变参数向量自回归模型实证研究了我国货币政策对经济政策不确定性冲击的反馈机制。分析显示,中国经济和贸易的不确定性在明显上升,当前贸易政策不确定性是经济政策不确定性的主因,并且不确定性整体呈现出逆周期性,对经济发展具有负向的冲击。美国政府的行为和决策是造成不确定性的最主要因素,现阶段美国挑起的贸易摩擦是不确定性的主因。实证研究结果表明,面对不确定性的上升,我国货币政策对经济和贸易政策不确定性的反应十分迅速,不确定性往往引致宽松的货币政策。在经济平稳时期,货币政策对经济和贸易政策不确定性冲击的反应程度最低,在金融危机时期反映程度加大,在贸易摩擦时期的反应程度最大。第三章至第五章是利率市场化进程中货币政策的传导渠道分解研究。本部分创新性的将不同层面的货币政策传导渠道与现阶段我国面临的具体政策结构与经济形势相结合,进一步探究了我国已实行与未实行的利率市场化政策在具体经济背景下对不同渠道传导机制的影响。第三章将从货币政策的广义信用渠道这一角度出发,将社会融资规模分解为信贷、表外融资和直接融资三个信用扩张渠道,实证研究了我国货币政策的广义信用传导效应。结果显示,信贷在社会融资规模中长期占据主导地位,我国货币政策在广义信用渠道方面的传导仍然以信贷为主,表外融资次之,直接融资效果最弱。随着利率市场化的推进,货币政策向广义信用的传导力度和速度均有明显改善,应推进深层次结构性改革、利率并轨和实质上的市场化。结合研究结果和与现有文献的对比分析,本章对我国货币政策量价转型进行了进一步的理论探讨,从“总量——结构”的功能性角度提出构建一种新的“价格为主、参考数量”的货币政策量价搭配调控范式。第四章的研究将从我国宏观经济中出现的资产负债表衰退因素以及利率市场化进程的不断推进导致中央银行货币政策存在调控“困境”出发,利用包含有资产负债表衰退因素的DSGE模型,对我国利率市场化程度进行的指标量化,进而分析资产负债表衰退对货币政策调控效率的阶段性影响机制。研究结果表明,一方面,当模型系统中考虑资产负债表衰退因素时,紧缩型货币政策对宏观经济变量的影响效果得到相应的强化,并延长了相关变量对经济系统稳态的回归时间且增加中央银行货币政策调控的不确定性;另一方面,在模型框架中同时考虑资产负债表衰退和利率市场化程度变化时,利率市场化程度的增加将提高模型中相关宏观经济变量的响应程度并提高变量恢复稳态的速度,换言之,利率市场化进程的不断推进有助于提高紧缩型货币政策的调控效果。第五章的研究将从我国利率市场“双轨制”这一利率生成模式展开,利用DSGE模型对我国的双轨制利率生成模式、利率管制程度与市场化程度以及存款保险金制度等利率市场化进程政策与操作进行研究,重点探究利率市场化进程的不同措施与金融市场机制的完善对我国货币政策传导机制的影响。研究表明,中央银行对利率的管制一方面削弱了常规货币政策的调控效果,同时抑制了宏观经济的常规性波动,减少了经济活力。在我国利率市场化进程不断发展的大前提下,利率市场化进程的发展能够显着的提高中央银行常规货币政策的传导效率,释放市场潜能。逐步取消管制利率,让“双轨制”利率生成机制逐步回归市场化生成机制,是促进我国利率市场化进程,提高货币政策调控效率的一个重要组成部分。第六章的实证研究是对我国不同利率市场化程度下的货币政策传导机制检验。在探究了利率市场化进程中各渠道的传导机制以及方针效果后,最后本文将针对存款利率上限打开以后,中央银行迟迟没有推进市场轨和计划轨的双轨合并这一现实问题出发,对我国利率的渐进市场化与完全市场化后货币政策的整体调控效果进行研究,并且对未来我国利率市场化进程的推进给出相应的预测与展望。在宏观传导方面,渐进式利率市场化改革能够有效地优化利率传导机制,然而若是立即进入完全市场化状态,均衡利率水平的提升很可能降低经济行为对利率变动的敏感性,这说明尽管完全市场化不会改变利率宏观传导的有效性,但会降低货币政策的传导效率。在利率的微观传导方面,利率市场化改革着实加强了货币政策的微观传导效率。然而若是进入完全市场化状态,市场上的逆向选择风险会迅速放大,造成利率的微观传导失灵。
冯文芳[5]（2020）在《金融杠杆与资产价格泡沫：影响机制及其监控研究》文中指出资产价格泡沫和高杠杆在历史上反复出现,但次贷危机后的资产价格泡沫形成机制和高杠杆作用机理更加复杂;现代金融技术发展产生的影子银行和金融衍生品等不但空转套利推高金融杠杆,而且让问题复杂化;内嵌于银行体系的表外业务严重期限错配以及中国经济转型期结构中存在的各种扭曲现象,使得金融杠杆过度膨胀导致的资产价格泡沫演化过程中出现的新问题和新情况,原有传统理论都无法较好解释经济中的资产价格泡沫现象。目前,中国正处于经济转型和结构升级的重要关口,党的十九大明确提出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”,经济增长速度从高速增长开始转为中高速增长,但是金融杠杆仍在不断攀升,金融杠杆增长与经济发展错配现象严重,资本市场的过度繁荣引致资金在金融体系内空转,导致资产价格泡沫和系统性金融风险不断膨胀和累积。金融危机后上述问题成为经济学研究的热点并引起社会各界的广泛关注。在此背景下,首先,通过阅读和归纳国内外关于金融杠杆、资产价格泡沫和经济增长等方面的经典着作和前沿文献,厘清选题的发展脉络、研究现状、存在问题、争论焦点和研究盲点等,为后期研究顺利展开提供文献支撑和理论基础。其次,准确定义资产价格泡沫是研究的逻辑起点,遵循目前国内外经济学界的三种主流观点,对资产价格泡沫的涵义进行明确界定并分析了其一般特征;从理论角度和影响因素角度剖析了资产价格泡沫的形成机理;运用ADF、SADF、GSADF和RADF等资产价格泡沫识别方法,对资产价格泡沫的存在性、存在周期、出现频率和程度大小等进行了识别和检验,实证结果表明在样本研究期内显着存在周期性资产价格泡沫;并且运用协整模型和向量误差修正模型（VECM）提取了资产价格泡沫。第三,以金融杠杆经济本质研究作为切入点,从微观和宏观角度分别定义和度量了金融杠杆,揭示微观金融杠杆与宏观金融杠杆背离的原因和实质;采用债务收入比法和即时拆分法（TD）测算了我国的金融杠杆;重点揭示和研究了金融加杠杆的根源、实质、动力、渠道、特点和成因等;不但构建了金融杠杆驱动的资产价格泡沫模型,从理论上厘清两者之间的内在逻辑关系,而且把滚动宽窗Granger因果检验模型和Bootstrap统计检验结合,从实证上验证了金融杠杆和资产价格泡沫相互动态影响机制的程度、频率与方向以及与经济事件之间的关系。第四,高杠杆和资产价格泡沫仅是表象,隐藏其背后的实质是虚拟经济与实体经济的失衡,因此加入经济增长因素,从表象分析上升到实质研究,进一步揭示金融杠杆、资产价格泡沫与金融、经济之间的影响效应。具体内容包括:（1）运用差分广义矩估计（DGMM）和门限效应,对国内16家上市银行从两个阶段检验了货币政策传导的银行风险承担渠道的杠杆机制的有效性,实证结果表明:货币政策可以通过杠杆率对银行风险承担产生显着影响;货币政策与银行风险承担之间存在双重杠杆率门限效应;（2）运用傅里叶变换和频谱分析法研究了资产价格泡沫与经济增长之间的周期联动效应,实证结果表明:我国资产价格泡沫和经济增长的周期联动关系较复杂,并且两者在周期联动上更多的存在背离现象;（3）基于R&D模型,加入金融杠杆因素,研究了不存在和引入资产价格泡沫时经济增长的均衡结果,并推断出资产价格泡沫与经济增长共容的条件。（4）运用MCMC算法和SV-TVP-SVAR模型从时期与时点两个角度对金融杠杆、资产价格泡沫与经济增长三者之间的时变关系进行验证,实证结果表明:三个经济变量之间具有非常显着的时变特征。最后,高杠杆下去杠杆是必然选择,准确定义去杠杆的涵义并对目前去杠杆存在的误区做了澄清;分别探索了实体去杠杆和金融去杠杆的路径;运用合成控制法（SCM）检验了限贷政策能否抑制房地产泡沫?实证结果表明:在4个研究样本中,限贷政策对3个样本的商品房销售价格无法起到降低的作用;囿于传统资产价格泡沫监控研究方法与模型的缺陷,尝试运用人工智能中的支持向量回归（SVR）模型和BP神经网络（BPNN）技术构建了资产价格泡沫监控系统,结果表明,人工智能技术可以很好逼近与诠释样本历史数据所蕴含的内在规律,有效实现监控功能。根据上述主要研究结论,提出了四点政策建议:（1）拓展宏观货币政策调控目标范围,把资产价格纳入中央银行决策信息集,构建货币和信贷流动以及资产价格泡沫监控系统;（2）减少或消除刚性兑付和不必要的政府隐性担保,实现国有资产管理体制和商业银行行为市场化,政府职能回归公共管理本质;（3）坚持中性稳健的货币政策,保持适度的货币流动性,建立宏观审慎评估体系MPA和对金融体系资产实施穿透管理,对影子银行进行有效管理;（4）精准掌控“结构性去杠杆”的节奏、力度、时间、主体,有条不紊降低杠杆率。
姜奕帆[6]（2020）在《杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响》文中研究说明金融机构多热衷于高杠杆经营,然而高杠杆化的业务模式在创造高额收益的同时,也隐藏着大量不确定性风险,2008年金融危机的爆发正源于此。金融危机中,银行业遭受严重损失,其过度的高杠杆经营行为难辞其咎,而银行资本监管框架的疏漏是导致这种现象发生的原因之一。金融危机的教训让人们意识到过度杠杆化带来的隐患,巴塞尔委员会为强调宏观审慎监管的重要性,在2010年颁发《巴塞尔协议Ⅲ》,引入杠杆率监管指标以填补以往的监管漏洞,并规定商业银行的杠杆率最低监管要求为3%。我国监管部门紧随其后,在2011年发布《商业银行杠杆率管理办法》,根据新的国际监管要求改进了银行资本监管体系,要求商业银行的杠杆率不得低于4%,随后又在2015年对杠杆率管理办法进行修订。杠杆率监管指标的加入,使针对银行资本的单一指标监管框架转变为双重指标监管体系,强化了对银行风险控制的监管导向作用。信贷业务是商业银行业务经营的重要构成部分,其经营效益对银行整体收入有着很大影响。杠杆率指标作为新引入的宏观审慎监管工具,具有无风险敏感性的特征,会对银行资产总规模产生强有力的约束作用,必然影响商业银行的信贷决策,进而影响商业银行信贷业务的经营与发展。因此,本文基于杠杆率监管理论及有关资本监管对商业银行信贷行为影响的理论,分析杠杆率监管对银行信贷行为的影响机理,并通过实证研究探索杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响。本文首先论述了杠杆率监管的演进过程、内涵与特征,对比了杠杆率指标与资本充足率指标在计算规则上的差异,同时阐释了商业银行信贷行为的相关概念,并对我国商业银行信贷业务近几年的发展情况进行分析介绍。在理论研究与现状分析的基础上,分别探讨了杠杆率监管对商业银行信贷规模与信贷结构的影响机制,建立了理论模型。随后,选取了我国36家上市商业银行2007年到2018年的相关数据,通过面板数据模型进行实证分析,得到有关杠杆率监管对商业银行信贷业务规模与信贷结构影响的结论:（1）杠杆率监管的引入会对我国商业银行信贷规模及信贷增速产生限制作用,并且这种限制作用具有差异性,杠杆率监管对规模较小的银行（如城商行与农商行）信贷业务规模的约束力度要大于规模较大的银行（如国有银行与全国性股份制银行）。（2）杠杆率监管政策的实施会影响我国商业银行的信贷结构,促使银行整体的中长期贷款占比提高,个人贷款与信用贷款占比下降,这表明杠杆率监管在有些情况下可以达到控制风险的监管目标,但有时会导致逆向选择问题,带给银行负向激励效应,使银行倾向于增加高风险贷款比重;杠杆率监管对银行信贷结构的影响同样具有差异性,在杠杆率监管下,相对于规模较小的银行（如城商行与农商行）而言,规模较大的银行（如国有银行与全国性股份制银行）会受到更强的负向风险激励,在信贷结构上更具有高风险倾向。（3）当银行自身杠杆率水平提高时,杠杆率监管对其信贷业务规模的约束程度会减小,但监管会在信贷风险上带给银行更强的逆向激励。最后,本文根据实证研究结果分别就杠杆率监管的完善与商业银行的信贷业务发展提出建议。
张斯琪[7]（2020）在《金融脱媒视角下中国货币政策的信贷渠道传导效应研究 ——基于微观主体的经验证据》文中进行了进一步梳理改革开放以来,中国经历了金融经济体制改革和内部经济结构调整,金融体系得到了巨大的发展。金融发展程度可以从不同角度、采用不同指标衡量,包括:经济金融化水平指标、货币化率指标、金融效率指标、金融流量指标、金融资产价格指标、金融市场竞争程度指标和金融去中介化指标等。金融脱媒（Financial Disintermediation）作为代表性的金融去中介化指标,是指企业不通过银行或其他金融中介机构进行借款,而是直接通过债券市场或股票市场借款的情形。近几年来中国经济面临下行压力,尽管货币当局采取了一些操作,但在实体经济层面,依旧有很多企业尤其是民营中小企业感到资金面紧张。因此,信贷渠道传导受阻是当前中国货币政策传导面临的最主要的问题。为解决信贷渠道传道受阻的问题,央行自2018年以来多次指出要综合发挥信贷、债券、股权的“三支箭”的作用,即疏通信贷渠道传导,发展资本市场,缓解企业的融资约束,提升居民的消费热情,2020年中央经济会议再此重申这一点,可见综合发挥“三支箭”的作用已成为央行目前疏通货币政策信贷传导渠道的关键。发挥第二、三支箭的作用就是发展资本市场,其本质是金融脱媒不断深化的过程。深化金融脱媒对于疏通信贷渠道传导的意义在于,信贷传导机制是否有效,很大程度上由本国的金融市场是否完善和本国金融市场的创新程度决定的,高效发达的金融市场是货币政策传导的基础。在一个高效多层次的金融市场体系下,信贷市场与股债市场将共同维护金融市场相对的均衡,互相影响,共同推动经济社会的长足发展。为此,本文提出的核心问题是:目前的中国的金融脱媒正在以何种方式对信贷渠道施加影响,其影响效果如何?基于此,本文将主要研究以下几点:第一,从微观主体角度深入研究当前中国货币政策的信贷传导渠道的效果。第二,研究金融脱媒对信贷渠道传导效果产生的影响。第三,结合信贷渠道分支渠道,研究微观主体的异质性在上述影响中发挥的作用。第四,从机制的角度研究上述影响的机制及影响路径。在实证研究中,本文依据信贷渠道的分类,从银行信贷渠道、银行资产负债表渠道、企业资产负债表渠道和居民资产负债表渠道这四个角度,分别对金融脱媒背景下信贷渠道传导进行深入研究,形成一个完整的研究框架。在数据和方法上,本文基于Bankscope数据库、国泰安CSMAR数据库、Wind数据库、中国人民银行网站、中国债券信息网及手工收集到的数据,综合运用固定效应回归模型（FEM）、动态面板广义矩估计方法（GMM）、冗余分析（RDA）检验方法、MS（M）-AR（P）模型、中介效应模型和SVAR模型等方法展开研究。首先,本文对金融脱媒的概念进行了界定,构建了两种指标,并针对指数特征进行了状态转移检验。在银行与企业部分,在每章基准回归的基础上,研究了金融脱媒对各个信贷渠道各分支渠道的影响;在综合运用替换核心解释变量、GMM模型、排除可能的解释、更换回归模型和更换样本区间等方法进行稳健性检验后,进一步探讨了各微观主体异质性产生的非对称性影响;最后,各章节从机制的角度对影响机制进行了进一步的深挖。在居民部分,本文首先验证居民资产负债表渠道的存在性,之后通过对比该渠道中引入金融脱媒变量前后的变化,分析金融脱媒对居民资产负债表渠道的影响。最终,本文得出了如下结论:1.微观主体的信贷渠道传导效果的结论。（1）货币政策主要通过股份制银行、城市商业银行与农村商业银行进行传导,同时,资本充足率水平低、资产流动性较差、负债结构较高的银行更易受到货币政策的影响。银行可以通过调节资产负债表结构弱化货币政策的冲击,城市商业银行尤其突出。（2）紧缩的货币政策主要对民营企业、资产可抵押性低的企业以及上市时间较短的企业施加影响。（3）货币政策通过包含房价信息影响消费,房价是居民资产负债表渠道重要的中介变量。2.金融脱媒对信贷渠道传导影响的结论。（1）在未受到货币政策冲击时,金融脱媒对城市商业银行和农村商业银行的影响更为明显,也对资本充足率水平低、资产流动性较差、负债结构较高的银行影响更为明显。在紧缩性货币政策的冲击下,现阶段中国金融脱媒的发展,还不足以削弱货币政策冲击大小、不足以弱化货币政策传导的效果,即使银行积极地调整了资产负债表结构,也无济于事。（2）金融脱媒的深化可以缓解企业融资约束问题;在紧缩的货币政策下,金融脱媒可以弱化货币政策对企业资产负债渠道传导的冲击。以上影响对民营企业、资产可抵押性低和注册地市场化进程高地区的企业较为明显,但对上市不久或者高科技企业不明显。（3）金融脱媒能够改善房地产拖累居民消费的问题,促进货币政策的居民资产负债表渠道向更健康的方向发展。同时,金融脱媒的发展加大了房地产财富变量（以及货币政策变量）对居民消费影响的不确定性。3.金融脱媒对信贷渠道传导效果的影响机制。（1）“货币政策→金融脱媒→银行信贷渠道”的影响机制存在于两个路径中。“货币政策→银行信贷”为直接效应,紧缩的货币政策降低了银行信贷量。“货币政策→金融脱媒→银行信贷”为间接效应。目前直接效应影响更大,这与金融脱媒的发展程度有关。（2）“货币政策→金融脱媒→银行资产负债表渠道”链条的核心机制之一是“脱媒校正”效应,但在货币政策的冲击下,“脱媒校正”效应被抵消。（3）“货币政策→金融脱媒→企业资产负债表渠道”的链条下,金融脱媒并非通过“成本驱动”机制施加影响。（4）通过提高或者降低银行风险承担（按照信贷审批衡量的风险承担）并不能有效地缓解融资约束、刺激企业投资,解决问题的关键还是继续深化金融脱媒。（5）无论是金融脱媒变量还是广义的金融脱媒都无法影响银行的风险承担。（6）在“货币政策→金融脱媒→银行信贷渠道”的链条中,广义金融脱媒指标与基准回归的结果有差异主要由于影响机制不同。（7）从效果上看,货币政策的价格型工具与数量型工具效果类似,货币政策调控工具从数量型向价格型的转型成效较为明显。针对以上结论,本文提出以下几点政策建议:1.进一步深化结构性货币政策的实施。（1）除了考虑银行类别,还应考虑资本充足率水平低、资产流动性、负债结构,同时还应考虑银行通过调节资产负债结构弱化货币政策冲击的能力,基于此制定更精细的、差别化的货币政策,实现对重点领域（如民营、高科技、“三农”等领域）的定向释放,以达到货币政策预想的效果。（2）在货币政策调控的过程中,应综合应用数量型与价格型的调控工具,促进调控方式的转变。2.规范长效动态监管规则,引导金融脱媒整体布局。（1）虽然现阶段中国金融脱媒的发展还不足以弱化货币政策的冲击,但是金融脱媒已经开始对城市商业银行、农村商业银行、资本充足率水平低等特征的银行产生影响,“脱媒校正”效应也在发挥作用,因此,要以发展的眼光看待当下金融脱媒的发展趋势,重视金融脱媒对货币政策调控层面以及微观主体层面的影响,提前作好布局,未雨绸缪,在关注微观主体异质性的同时,警惕金融市场的风险传染,规范金融脱媒的长效动态监管。（2）应注意到金融脱媒的积极作用,引导金融脱媒、货币政策与实体经济协调发展,发挥好金融脱媒的优势。3.持续深化金融脱媒发展,缓解企业融资约束问题。（1）继续构建多层次的资本市场,促进股票以及债券的发展,缓解企业融资约束。（2）继续发挥城商行组织机构扁平化、与客户关系密切、贷款标准比大型商业银行略低、主要服务于中小微企业的信贷的优势。同时,因地制宜地发展中小型金融机构体系,以达到更好地缓解企业“融资难、融资贵”、疏通货币政策信贷渠道传导的目的。4.引导金融脱媒进一步优化房地产对居民资产负债表的影响。（1）应继续关注房地产市场畸形发展对居民消费的收缩影响,坚持房地产调控、“房住不炒”,通过完善相关租房机制（如公租房等）,缓解居民流动性约束。（2）应进一步深化金融脱媒,为居民企业投融资拓宽渠道,促进整个经济社会的长足发展。（3）关注融脱媒的发展带来的不确定性,对金融脱媒加以引导。5.优化银行资产负债表的动态监管,重视银行的风险承担。（1）应及时关注银行资产负债表的动态变化,更好地将银行资产负债表的变动纳入到货币政策监管体系之中,防止资产负债表的过度扩张。（2）应进一步完善MPA考核标准,使之对冲击、风险的评估和预警更加有效,对未来金融脱媒可能带来的问题提前评估,让系统性风险更加可控。
张爱悦[8]（2020）在《新租赁准则对零售业的影响及其经济后果研究 ——以永辉超市为例》文中认为租赁是现代企业获得资产使用权的一种常用方式。旧租赁准则由于按照风险报酬模型将租赁业务划分为经营租赁和融资租赁,并采用截然不同的会计处理方式,常被企业用来进行表外融资,从而导致会计信息质量受损。随着金融危机的爆发,表外融资的问题逐渐受到重视,为此,国际会计准则理事会于2016年正式出台了新的租赁准则IFRS16,我国在2018年也随之修订发布了新租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》,新租赁准则不再划分经营租赁和融资租赁,而是将所有租赁都纳入财务报告的列报范围（豁免项目除外）,这将给相关行业带来巨大影响。零售行业的日常经营需要经营租入大量的房屋及建筑物作为门店或者仓库。由于租赁规模较大、租赁标的资产价值较高,新租赁准则的引入将会对企业带来重大影响。由于境内上市的企业自2021年1月1日起才施行新准则,并且2019年年报目前尚未发布,因此本文以永辉超市2018年年报相关数据进行模拟,按照新租赁准则规定对其财务报表进行重述。通过定量的方式对比了新准则实施前后企业的财务绩效和企业价值,以及引入新准则对企业融资和投资行为的影响。经论证后发现,新租赁准则会导致企业租赁期内的资产、负债规模增加,费用前置使得利润前少后多,现金流量的内部结构发生变化;同时,企业相关财务指标会发生不同程度的恶化,企业价值有所下滑,信用风险的上升加大了企业的融资难度,从而对企业的投资行为也将带来影响。最后本文分析了个案结论的行业适用性,从行业层面提出了应对新租赁准则的具体建议。
刘小嘉[9]（2020）在《影子银行业务对我国上市城商行流动性风险影响研究》文中指出影子银行业务就像一把双刃剑,其一方面为中小企业融资提供了新的渠道,促进了资源的有效配置;另一方面,影子银行业务也在规避传统监管的同时创造了社会信用,大幅增加市场流动性,进而导致影子银行业务固有的高杠杆风险在具有复杂性的经济体系下显得更为严峻,存在产生危机阶段信用系统崩塌的不良隐患。而城市商业银行（以下简称城商行）起步普遍较晚,作为我国金融行业中重要且特殊的组成部分,相比于我国其他大型商业银行,城商行在抵御外部市场风险、完善内部合规管理方面的能力仍不足,更易遭受流动性风险。因此,研究影子银行业务对城商行流动性风险的影响机制,对于提升金融行业稳定性具有十分重要的研究价值。影子银行业务对我国上市城商行流动性风险影响机理主要体现在委托贷款、信托贷款以及银行未贴现票据等业务中。城商行属于商业银行的关键构成之一,不止在处理中小企业由于信用局限性而引起融资难等现象的过程中发挥了关键的功能,同时凭借银行领域第三梯队的身份,在推动中小企以及区域发展上做出了显着的贡献。近年来,城商行影子银行业务得到较大发展,其伴随的流动性风险也逐步增加。本文选择我国上市城商行为研究对象,以北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、哈尔滨银行等7家上市城商行2015-2018年区间的月度数据构建构建VAR模型,致力于实证分析影子银行业务对上市城商行流动性的影响,并对上市城商行有效的监控风险提供理论依据,并为政府监管和引导影子银行业务体系发展提供新的方向。研究结论表明:基于对我国上市城商行的情况分析发现,影子银行业务与相关流动型指标间具备持续的相关性。随着影子银行业务的不断扩张,我国城商行流动性从宏观以及行业角度来看会遭受到消极影响,但在货币市场内存在积极结果。另外,影子银行体量的扩张可以有效诠释宏观以及货币市场出现的流动性因素波动现象。基于上述实证结果,研究针对性的提出加强相关部门对影子银行业务的监管和规范、加强上市城商行自身的流动性风险控制和管理、完善我国上市城商行的应对机制等相关对策。
刘秋月[10]（2019）在《表外业务对银行经营风险的影响 ——基于16家上市银行的实证研究》文中研究指明近年来,随着金融制度的改革完善以及金融监管的日趋严格,商业银行通过存贷款获取利差收益的传统业务模式已不能适应当前的发展。面对激烈的行业竞争,银行想要寻求突破,必须转型升级,调整业务结构。根据发达国家的经验,发展表外业务是银行转型的一个方向,表外业务不占用银行的自有资本,可以避开资本监管,还能增加银行的收入来源。但历史经验表明表外业务在给银行带来收益的同时也伴随着风险与挑战,某些业务本身存在很大的波动风险,尤其是投资银行和衍生工具等创新型业务,发展不合理很可能给银行业甚至整个金融体系带来巨大的危机,次贷危机就是一个很好的例子。截至目前,发达国家商业银行的表外业务已形成完善的发展体系,风险防范机制健全,而我国商业银行的表外业务发展尚处于初步阶段,体制机制不成熟,风险防范意识缺乏,如何合理发展表外业务,控制风险还有待进一步探索研究。本文借鉴已有的相关文献研究对目前我国商业银行的表外业务与其经营风险的关系及其影响路径进行理论和实证分析。理论分析包括两个方面,一是主张表外业务可以分散银行经营风险的理论,主要基于资产组合理论和范围经济理论;二是认为表外业务会增加银行经营风险的理论,主要基于道德风险假说、投资不足假说等。实证部分则根据相关理论利用数据进行验证分析。根据实证结果得出结论:目前我国商业银行开展的表外业务总体上对经营风险的分散作用不强。面板回归结果显示,担保承诺业务和投资银行业务会显着增加银行经营风险;中介服务类业务和衍生工具类业务对银行经营风险影响则不显着。最后,根据实证结果和影响原因分析,本文为商业银行今后发展表外业务提出了相关政策建议。
二、对我国表外业务发展状况的分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、对我国表外业务发展状况的分析（论文提纲范文）
（1）影子银行对商业银行经营稳定性影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、影子银行概念的相关文献 |
| 二、影子银行发展的相关文献 |
| 三、商业银行经营稳定性的相关文献 |
| 四、文献评述 |
| 第三节 研究内容和研究方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 研究的创新点和不足 |
| 一、文章的创新点 |
| 二、文章研究的不足 |
| 第二章 相关概念界定与理论基础 |
| 第一节 相关概念界定 |
| 一、影子银行 |
| 二、商业银行经营稳定性 |
| 第二节 理论基础 |
| 一、制度因素理论 |
| 二、规避管制理论 |
| 三、投资组合理论 |
| 第三章 影子银行对商业银行经营稳定性影响机制分析 |
| 第一节 我国影子银行发展及特征 |
| 一、影子银行的发展历程 |
| 二、影子银行的特征 |
| 第二节 产品类影响 |
| 一、理财产品 |
| 二、买入返售金融资产 |
| 三、应收款项类投资 |
| 第三节 渠道类影响 |
| 一、流动性风险渠道 |
| 二、信用风险渠道 |
| 三、操作风险渠道 |
| 第四节 小结 |
| 第四章 影子银行对商业银行经营稳定性影响实证分析 |
| 第一节 样本及变量的选择 |
| 一、样本选择 |
| 二、变量选取与定义 |
| 第二节 描述性统计和相关性检验 |
| 一、描述性统计 |
| 二、相关性检验 |
| 第三节 实证模型与回归分析 |
| 一、单位根检验 |
| 二、基本模型的设定 |
| 三、影响影子银行规模的原因 |
| 四、影子银行的作用路径 |
| 第四节 稳健性检验 |
| 一、替换变量 |
| 二、考虑2015 年股灾的影响 |
| 第五章 结论与建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 建议 |
| 一、规范同业竞争,激发市场活力 |
| 二、疏堵结合,保障银行盈利能力 |
| 三、完善披露机制,加强投资者教育 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果 |
（2）我国商业银行金融创新及影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 金融创新研究现状 |
| 1.2.2 金融创新与商业银行发展 |
| 1.2.3 金融创新与企业经营绩效 |
| 1.2.4 金融创新与宏观经济发展 |
| 1.2.5 文献述评 |
| 1.3 研究思路、内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究的主要内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 本文创新之处 |
| 1.5 本文不足之处 |
| 2 商业银行金融创新的概念界定与理论基础 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 金融创新与金融业务创新 |
| 2.1.2 交叉金融业务与影子银行业务 |
| 2.2 商业银行金融创新的分类 |
| 2.2.1 融资金融创新与非融资金融创新 |
| 2.2.2 有效金融创新与无效金融创新 |
| 2.3 商业银行金融创新的动因理论 |
| 2.3.1 追逐利润的动因 |
| 2.3.2 顺应供给的动因 |
| 2.3.3 规避管制的动因 |
| 2.3.4 完善市场的动因 |
| 2.4 金融发展理论 |
| 2.4.1 金融发展理论 |
| 2.4.2 金融深化理论 |
| 2.5 金融创新理论与金融风险理论 |
| 2.5.1 金融创新理论 |
| 2.5.2 金融风险理论 |
| 2.6 金融监管理论 |
| 2.7 本章小结 |
| 3 我国商业银行金融创新的动因、内容与特征 |
| 3.1 我国商业银行金融创新的动因分析 |
| 3.1.1 监管套利是我国商业银行金融创新的主要动因 |
| 3.1.2 顺应需求是我国商业银行金融创新的内部动力 |
| 3.1.3 增强竞争是我国商业银行金融创新的外部压力 |
| 3.2 我国商业银行金融业务创新的主要内容 |
| 3.2.1 我国商业银行交叉金融业务创新 |
| 3.2.2 我国商业银行传统金融业务创新 |
| 3.3 我国商业银行金融创新的特征分析 |
| 3.3.1 交叉金融业务创新表现出的主要特征 |
| 3.3.2 传统金融业务创新表现出的主要特征 |
| 3.4 我国商业银行金融创新的环境条件 |
| 3.4.1 我国商业银行金融创新的监管不足 |
| 3.4.2 我国商业银行金融创新的运行机制 |
| 3.4.3 我国商业银行金融创新的有利条件 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 我国商业银行金融创新评价体系构建与现状分析 |
| 4.1 我国商业银行金融创新评价体系构建 |
| 4.2 基于综合能力的商业银行金融创新评价 |
| 4.2.1 评价方法与模型 |
| 4.2.2 研究对象与数据来源 |
| 4.2.3 评价结果与现状分析 |
| 4.3 基于中间业务收入的商业银行创新能力评价 |
| 4.3.1 指标选择 |
| 4.3.2 样本与数据 |
| 4.3.3 测算结果 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 我国商业银行金融创新对银行自身经营绩效的影响分析 |
| 5.1 商业银行金融创新影响自身经营绩效的理论分析 |
| 5.2 模型设计与变量指标 |
| 5.2.1 模型设定 |
| 5.2.2 变量选择 |
| 5.2.3 数据来源与说明 |
| 5.3 实证结果与讨论 |
| 5.3.1 模型检验 |
| 5.3.2 实证结果分析 |
| 5.3.3 面板门槛回归分析 |
| 5.4 对银行经营绩效的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 我国商业银行金融创新对银行风险的影响分析 |
| 6.1 商业银行金融创新影响银行风险的理论分析 |
| 6.1.1 基本假设 |
| 6.1.2 博弈过程 |
| 6.1.3 融资市场 |
| 6.1.4 金融创新对博弈均衡的影响 |
| 6.2 研究假说 |
| 6.3 实证模型、变量与数据 |
| 6.3.1 模型设定 |
| 6.3.2 变量选择 |
| 6.3.3 数据来源与说明 |
| 6.4 实证结果与分析 |
| 6.4.1 模型检验 |
| 6.4.2 实证结果与讨论 |
| 6.5 对银行风险的影响 |
| 6.6 本章小结 |
| 7 我国商业银行金融创新对企业经营绩效的影响分析 |
| 7.1 商业银行金融创新影响企业绩效的理论分析 |
| 7.2 研究假说 |
| 7.3 模型、变量与数据 |
| 7.3.1 模型设定 |
| 7.3.2 变量选择 |
| 7.3.3 数据来源与说明 |
| 7.4 实证结果与分析 |
| 7.4.1 模型检验 |
| 7.4.2 实证结果与讨论 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 我国商业银行金融创新对宏观经济的影响分析 |
| 8.1 商业银行金融创新影响宏观经济的理论分析 |
| 8.1.1 基本模型 |
| 8.1.2 参数校准 |
| 8.1.3 传导机制分析 |
| 8.2 加入企业创新的进一步分析 |
| 8.2.1 基本模型 |
| 8.2.2 创新与经济增长 |
| 8.3 实证模型、变量与数据 |
| 8.3.1 实证模型设定 |
| 8.3.2 变量选择 |
| 8.3.3 数据来源与说明 |
| 8.4 实证结果与分析 |
| 8.4.1 模型检验 |
| 8.4.2 实证结果与讨论 |
| 8.5 本章小结 |
| 9 研究结论与政策建议 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.2.1 完善监管制度 |
| 9.2.2 完善资本监管 |
| 9.2.3 减少监管套利 |
| 9.2.4 强化风险管理能力 |
| 9.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 作者在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（3）杠杆率对我国上市商业银行经营绩效影响的实证分析（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 创新与不足 |
| 1.3.1 主要创新点 |
| 1.3.2 不足之处 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 商业银行杠杆率研究综述 |
| 2.2 商业银行经营绩效研究综述 |
| 2.3 杠杆率对商业银行经营绩效影响研究综述 |
| 3 杠杆率理论基础和现状 |
| 3.1 杠杆率 |
| 3.1.1 杠杆率的界定 |
| 3.1.2 杠杆率与资本充足率 |
| 3.1.3 杠杆率对商业银行经营绩效影响理论基础 |
| 3.2 商业银行杠杆率监管历程 |
| 3.3 我国上市商业银行杠杆率现状 |
| 4 商业银行经营绩效含义和评价方法 |
| 4.1 商业银行经营绩效含义 |
| 4.2 商业银行经营绩效评价方法 |
| 4.2.1 杜邦分析法 |
| 4.2.2 经济增加值 |
| 4.2.3 平衡记分卡 |
| 4.2.4 因子分析法 |
| 4.3 商业银行经营绩效评价指标选取 |
| 4.3.1 盈利性指标 |
| 4.3.2 安全性指标 |
| 4.3.3 流动性指标 |
| 4.3.4 成长性指标 |
| 4.4 因子分析法下的数据处理 |
| 4.4.1 适合度检验 |
| 4.4.2 方差贡献率 |
| 4.4.3 因子得分 |
| 5 杠杆率对我国上市商业银行经营绩效影响的实证分析 |
| 5.1 变量选择 |
| 5.2 模型构建 |
| 5.2.1 模型构建 |
| 5.2.2 回归分析 |
| 5.2.3 稳健性检验 |
| 5.2.4 异质性检验 |
| 5.3 分析和结论 |
| 6 政策建议 |
| 6.1 监管层面 |
| 6.1.1 建立符合我国银行业发展现状的杠杆率标准 |
| 6.1.2 差异化监管 |
| 6.2 商业银行层面 |
| 6.2.1 建立有效的资本补充途径 |
| 6.2.2 转变经营管理模式 |
| 参考文献 |
（4）中国利率市场化进程中的货币政策传导机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与选题意义 |
| 1.2 我国利率市场化进程回顾 |
| 1.3 货币政策传导渠道 |
| 1.4 利率市场化与货币政策传导机制相关研究综述 |
| 1.5 论文主要创新点 |
| 1.6 论文结构安排 |
| 第2章 不同时期下我国利率水平对经济政策不确定性冲击的反馈机制研究 |
| 2.1 利率对经济政策不确定性冲击的反馈机制研究问题的提出 |
| 2.2 经济政策不确定性的研究回顾 |
| 2.3 我国经济政策不确定性的典型事实分析 |
| 2.4 基于LT-TVP-VAR模型的实证研究 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 利率市场化进程中我国货币政策的广义信用传导效应研究 |
| 3.1 货币政策广义信用传导效应研究问题的提出 |
| 3.2 我国货币政策传导渠道的研究回顾 |
| 3.3 广义信用视角下货币政策传导机制的理论分析 |
| 3.4 我国社会融资规模的结构分解 |
| 3.5 基于TVP-SV-FAVAR模型的实证研究 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 利率市场化、资产负债表衰退与紧缩型货币政策传导机制研究 |
| 4.1 资产负债表衰退和紧缩型政策的经济后果 |
| 4.2 基于利率市场化和资产负债表衰退的DSGE模型构建 |
| 4.3 数据选取、参数校准和参数估计 |
| 4.4 紧缩型货币政策的实际经济后果分析 |
| 4.5 基于不同市场化程度下的紧缩型货币政策效果评估 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 利率双轨制下利率市场化进程、存款保险制度与货币政策传导机制研究 |
| 5.1 我国货币政策“双轨制”框架与货币政策传导机制分析 |
| 5.2 双轨制泰勒规则模型的构建 |
| 5.3 参数校准与参数估计 |
| 5.4 模型的实证结果分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 我国不同利率市场化程度下的货币政策传导机制检验 |
| 6.1 利率市场改革中货币政策传导机制演变的逻辑分析 |
| 6.2 理论模型 |
| 6.3 数据选取、参数校准与参数估计 |
| 6.4 我国不同利率市场化程度下的货币政策传导机制检验 |
| 6.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 |
| 致谢 |
（5）金融杠杆与资产价格泡沫：影响机制及其监控研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 主要缩略词、符号变量的注释表 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路、内容与方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.3 论文创新与不足之处 |
| 1.3.1 论文创新 |
| 1.3.2 不足之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 资产价格泡沫的含义及其形成机理研究综述 |
| 2.1.1 理性预期理论 |
| 2.1.2 行为金融理论 |
| 2.1.3 以分形和混沌理论为代表的非线性理论 |
| 2.1.4 信贷理论 |
| 2.1.5 金融发展理论 |
| 2.2 资产价格泡沫的存在性检验及测度研究综述 |
| 2.2.1 资产价格泡沫的存在性检验 |
| 2.2.2 资产价格泡沫存在性的检验方法 |
| 2.2.3 资产价格泡沫的测度方法 |
| 2.3 金融杠杆与资产价格泡沫的影响关系研究综述 |
| 2.3.1 金融杠杆与资产价格泡沫的影响关系 |
| 2.3.2 金融杠杆与房地产泡沫的影响关系 |
| 2.4 资产价格泡沫对经济增长的影响研究综述 |
| 2.4.1 资产价格泡沫对经济增长的促进作用 |
| 2.4.2 资产价格泡沫对经济增长的不利作用 |
| 2.4.3 资产价格泡沫与经济增长的周期联动效应 |
| 2.5 资产价格泡沫监控研究综述 |
| 2.5.1 主张从市场层面入手监控资产价格泡沫 |
| 2.5.2 从货币政策角度监控资产价格泡沫 |
| 2.5.3 利用托宾税监控资产价格泡沫 |
| 2.6 对现有文献的评述 |
| 2.7 本章小结 |
| 第三章 资产价格泡沫形成机理及其检验研究 |
| 3.1 资产价格泡沫的理论界定 |
| 3.1.1 资产 |
| 3.1.2 资产价格泡沫的载体类型 |
| 3.1.3 资产价格泡沫涵义界定 |
| 3.2 资产价格泡沫的形成机理分析 |
| 3.2.1 资产价格泡沫形成的理论基础 |
| 3.2.2 资产价格泡沫形成的影响因素 |
| 3.3 资产价格泡沫的检验 |
| 3.3.1 检验方法 |
| 3.3.2 变量说明及数据来源 |
| 3.3.3 检验结果及其分析 |
| 3.4 资产价格泡沫的提取 |
| 3.4.1 向量误差修正模型 |
| 3.4.2 资产价格泡沫提取 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 金融杠杆与资产价格泡沫的影响机制研究 |
| 4.1 金融杠杆的经济本质及度量 |
| 4.1.1 金融杠杆的经济本质 |
| 4.1.2 金融杠杆的度量 |
| 4.2 金融加杠杆的机理分析 |
| 4.2.1 金融加杠杆的根源 |
| 4.2.2 金融加杠杆的实质 |
| 4.2.3 金融加杠杆的内在驱动力 |
| 4.2.4 金融加杠杆的实现路径 |
| 4.2.5 金融加杠杆的特征与成因 |
| 4.3 基于金融杠杆驱动的资产价格泡沫模型构建 |
| 4.3.1 理论分析 |
| 4.3.2 基于金融杠杆驱动的资产价格泡沫模型 |
| 4.4 金融杠杆与资产价格泡沫影响关系的实证分析 |
| 4.4.1 滚动宽窗Granger因果检验方法 |
| 4.4.2 变量说明与数据检验 |
| 4.4.3 实证结果及其分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 金融杠杆和资产价格泡沫的影响效应研究 |
| 5.1 金融杠杆影响商业银行风险承担效应研究 |
| 5.1.1 理论分析 |
| 5.1.2 研究假设与变量定义 |
| 5.1.3 动态面板模型和门限检验方法 |
| 5.1.4 实证结果及其分析 |
| 5.2 资产价格泡沫与经济增长的周期联动效应研究 |
| 5.2.1 频谱分析方法 |
| 5.2.2 变量说明及数据来源 |
| 5.2.3 实证结果及其分析 |
| 5.3 资产价格泡沫与经济增长的共容效应研究 |
| 5.3.1 模型基本假设 |
| 5.3.2 资产价格泡沫与经济增长的共容条件 |
| 5.4 金融杠杆、资产价格泡沫与经济增长的时变效应研究 |
| 5.4.1 SV-TVP-SVAR模型 |
| 5.4.2 变量说明及数据来源 |
| 5.4.3 实证结果及其分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 金融去杠杆与资产价格泡沫监控系统研究 |
| 6.1 去杠杆的范畴界定及认知 |
| 6.1.1 去杠杆的范畴界定 |
| 6.1.2 去杠杆的正确认知 |
| 6.2 实体去杠杆路径研究 |
| 6.2.1 “去杠杆”与“稳增长”的困境 |
| 6.2.2 实体去杠杆的路径 |
| 6.3 金融去杠杆路径研究 |
| 6.3.1 金融去杠杆的阶段和政策 |
| 6.3.2 金融去杠杆的路径 |
| 6.4 限贷政策抑制资产价格泡沫的效应研究 |
| 6.4.1 合成控制法 |
| 6.4.2 变量说明与数据来源 |
| 6.4.3 实证结果及其分析 |
| 6.5 资产价格泡沫监控系统研究 |
| 6.5.1 SVR模型与股市泡沫监控系统研究 |
| 6.5.2 BP神经网络与房地产泡沫监控系统研究 |
| 6.6 本章小结 |
| 第七章 研究结论与展望 |
| 7.1 主要研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的科研情况 |
| 致谢 |
（6）杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 有关杠杆率监管的研究 |
| 1.2.2 有关资本监管对银行信贷行为影响的研究 |
| 1.2.3 文献研究述评 |
| 1.3 研究内容、结构与方法 |
| 1.3.1 研究内容与结构 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 论文的创新与不足 |
| 第二章 杠杆率监管的理论基础 |
| 2.1 杠杆率监管的历史演进 |
| 2.2 杠杆率指标的定义及监管标准 |
| 2.3 杠杆率指标的特点 |
| 第三章 商业银行信贷行为的相关理论及现状分析 |
| 3.1 商业银行信贷行为的概念及特征 |
| 3.2 商业银行信贷业务现状分析 |
| 3.2.1 贷款规模现状分析 |
| 3.2.2 贷款结构现状分析 |
| 第四章 杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响机制及理论模型 |
| 4.1 杠杆率监管对商业银行信贷业务的影响机制分析 |
| 4.1.1 有关信贷规模的影响机制 |
| 4.1.2 有关信贷结构的影响机制 |
| 4.2 杠杆率监管影响商业银行信贷结构的理论模型 |
| 第五章 杠杆率监管影响商业银行信贷业务的实证研究 |
| 5.1 模型提出与数据选取 |
| 5.1.1 模型提出与变量选择 |
| 5.1.2 数据选取 |
| 5.2 实证过程及结果分析 |
| 5.2.1 杠杆率监管对信贷业务规模影响的实证分析 |
| 5.2.2 杠杆率监管对信贷结构影响的实证分析 |
| 5.2.3 银行杠杆率对杠杆率监管效果影响的实证分析 |
| 5.3 稳健性检验 |
| 5.4 总结 |
| 第六章 杠杆率监管下促进商业银行信贷业务发展的相关建议 |
| 6.1 有关监管部门的差异化监管建议 |
| 6.1.1 针对国有银行与全国性股份制银行的监管建议 |
| 6.1.2 针对城商行与农商行的监管建议 |
| 6.2 有关商业银行信贷业务发展的建议 |
| 6.2.1 深化信贷模式转型,发展金融科技信贷 |
| 6.2.2 向低资本消耗转型,降低对信贷业务的依赖 |
| 结论 |
| 参考文献 |
（7）金融脱媒视角下中国货币政策的信贷渠道传导效应研究 ——基于微观主体的经验证据（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路、框架及方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究框架 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.3 研究创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 货币政策传导的文献综述 |
| 2.1.1 货币政策的货币渠道传导文献综述 |
| 2.1.2 货币政策的信贷渠道传导文献综述 |
| 2.2 金融脱媒的文献综述 |
| 2.2.1 金融脱媒的含义 |
| 2.2.2 金融脱媒的成因 |
| 2.2.3 金融脱媒对货币政策传导影响的文献综述 |
| 2.3 文献评述 |
| 第三章 金融脱媒下中国货币政策现状及金融脱媒指标的构建 |
| 3.1 金融脱媒下中国货币政策传导的现状 |
| 3.1.1 信贷渠道传导受阻是当前中国货币政策传导面临的主要问题 |
| 3.1.2 综合发挥“信贷、股权、债权”作用是解决问题的关键 |
| 3.1.3 资本市场的发展是金融脱媒的重要表现 |
| 3.1.4 金融脱媒对货币政策传导的影响 |
| 3.1.5 金融脱媒的深化有助于疏通信贷渠道的传导 |
| 3.2 中国金融脱媒指标的构建及状态检验 |
| 3.2.1 金融脱媒概念的界定 |
| 3.2.2 金融脱媒测度方法的梳理 |
| 3.2.3 金融脱媒指数的构建 |
| 3.2.4 基于RDA与 MS-AR模型的金融脱媒指数状态转移识别 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 金融脱媒下银行信贷渠道传导效应研究 |
| 4.1 问题的提出 |
| 4.2 经典模型与文献回顾 |
| 4.2.1 银行信贷渠道传导的经典模型 |
| 4.2.2 文献回顾与研究假设 |
| 4.3 研究设计 |
| 4.3.1 模型构建及数据来源 |
| 4.3.2 变量定义及说明 |
| 4.3.3 描述性统计 |
| 4.4 实证结果与分析 |
| 4.4.1 基准回归 |
| 4.4.2 稳健性及内生性检验 |
| 4.4.3 非对称性研究 |
| 4.5 进一步研究:广义金融脱媒视角 |
| 4.6 机制研究 |
| 4.6.1 中介效应 |
| 4.6.2 风险承担 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 金融脱媒下银行资产负债表渠道传导效应研究 |
| 5.1 问题的提出 |
| 5.2 文献回顾与理论机理分析 |
| 5.2.1 文献回顾 |
| 5.2.2 理论机理分析 |
| 5.3 研究设计 |
| 5.3.1 模型构建与数据来源 |
| 5.3.2 变量定义及说明 |
| 5.3.3 描述性统计 |
| 5.4 实证结果与分析 |
| 5.4.1 基准回归 |
| 5.4.2 稳健性检验 |
| 5.4.3 非对称性研究 |
| 5.4.4 进一步研究:表内外业务替代 |
| 5.5 机制研究:“脱媒校正”效应 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 金融脱媒下企业资产负债表渠道传导效应研究 |
| 6.1 问题的提出 |
| 6.2 文献回顾 |
| 6.3 模型推导与假设提出 |
| 6.4 研究设计 |
| 6.4.1 模型构建与数据来源 |
| 6.4.2 变量说明 |
| 6.4.3 描述性统计 |
| 6.5 实证结果与分析 |
| 6.5.1 基准回归 |
| 6.5.2 稳健性及内生性检验 |
| 6.5.3 非对称性研究 |
| 6.6 机制研究 |
| 6.6.1 成本驱动 |
| 6.6.2 贷款审批的风险承担 |
| 6.7 本章小结 |
| 第七章 金融脱媒下居民资产负债渠道传导效应研究 |
| 7.1 问题的提出 |
| 7.2 文献回顾与理论机理分析 |
| 7.2.1 货币政策的居民资产负债表渠道传导的文献回顾 |
| 7.2.2 理论机理分析 |
| 7.3 研究设计 |
| 7.4 基于中介效应模型的居民资产负债表渠道的检验 |
| 7.4.1 货币政策对居民消费影响的直接与间接路径检验 |
| 7.4.2 房地产财富对居民消费影响的直接与间接路径检验 |
| 7.5 金融脱媒对居民资产负债表渠道影响研究 |
| 7.5.1 数据检验 |
| 7.5.2 SVAR模型下金融脱媒对居民资产负债表渠道影响研究 |
| 7.5.3 进一步研究 |
| 7.5.4 研究结果分析 |
| 7.6 本章小结 |
| 第八章 研究结论、政策建议及展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.1.1 基于微观主体的信贷渠道传导效果结论 |
| 8.1.2 金融脱媒对信贷渠道传导效果影响的结论 |
| 8.1.3 金融脱媒对信贷渠道传导效果影响的机制分析 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.2.1 进一步深化结构性货币政策的实施 |
| 8.2.2 规范长效动态监管规则,引导金融脱媒整体布局 |
| 8.2.3 持续深化金融脱媒的发展,缓解企业融资约束问题 |
| 8.2.4 引导金融脱媒继续优化“房地产对居民资产负债表的影响” |
| 8.2.5 强化对银行资产负债表的动态监管,重视银行的风险承担 |
| 8.3 研究不足及展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（8）新租赁准则对零售业的影响及其经济后果研究 ——以永辉超市为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容与研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文创新点 |
| 第2章 文献研究与相关理论 |
| 2.1 国内外文献综述 |
| 2.1.1 表外融资和经营租赁资本化的相关研究 |
| 2.1.2 租赁准则改革的相关研究 |
| 2.1.3 租赁准则修订的经济后果研究 |
| 2.1.4 文献述评 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 租赁会计理论 |
| 2.2.2 产权理论 |
| 2.2.3 信息不对称理论 |
| 2.2.4 经济后果理论 |
| 第3章 新租赁准则对零售业的影响分析 |
| 3.1 旧租赁准则的内容及存在的问题 |
| 3.1.1 租赁准则的发展历程 |
| 3.1.2 旧租赁准则的内容 |
| 3.1.3 旧租赁准则存在的问题 |
| 3.2 新租赁准则的内容及新旧准则的比较 |
| 3.2.1 新租赁准则的内容 |
| 3.2.2 新旧租赁准则的比较 |
| 3.3 零售业的租赁业务现状与租赁动机 |
| 3.3.1 零售业的特点 |
| 3.3.2 零售业租赁业务现状 |
| 3.3.3 零售业经营租赁的动机 |
| 3.4 新租赁准则预计产生的经济后果 |
| 3.4.1 对资产负债表的影响 |
| 3.4.2 对利润表的影响 |
| 3.4.3 对现金流量表的影响 |
| 3.4.4 其他经济后果 |
| 第4章 永辉超市案例分析 |
| 4.1 永辉超市背景介绍 |
| 4.1.1 永辉超市概况 |
| 4.1.2 永辉超市租赁业务状况 |
| 4.2 新租赁准则对永辉超市业务处理的影响分析 |
| 4.2.1 新租赁准则的模拟运用 |
| 4.2.2 新租赁准则对业务处理结果的影响分析 |
| 4.2.3 新租赁准则对业务处理结果的持续性影响 |
| 4.3 对永辉超市预计产生的其他经济后果 |
| 4.3.1 对财务绩效的影响 |
| 4.3.2 对企业价值的影响 |
| 4.3.3 对融资行为的影响 |
| 4.3.4 对投资行为的影响 |
| 第5章 对策建议与研究结论 |
| 5.1 个案结论的行业适用性分析 |
| 5.2 对策建议 |
| 5.2.1 投资方面的对策 |
| 5.2.2 融资方面的对策 |
| 5.2.3 内部管理举措 |
| 5.3 研究结论 |
| 附录 A |
| 表A1 零售行业评级标准 |
| 表A2 贝塔系数计算表 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（9）影子银行业务对我国上市城商行流动性风险影响研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究目的和意义 |
| (一)研究目的 |
| (二)研究意义 |
| 三、国内外研究现状 |
| (一)国外研究现状 |
| (二)国内研究现状 |
| (三)研究现状评述 |
| 四、研究内容与研究方法 |
| (一)研究思路 |
| (二)研究内容 |
| (三)研究方法 |
| 第一章 相关基础理论 |
| 第一节 相关概念界定 |
| 一、影子银行及影子银行业务的内涵 |
| 二、城商行的概念 |
| 三、商业银行流动性的概念 |
| 四、上市城商行流动性风险的概念 |
| 第二节 相关基础理论 |
| 一、影子银行业务相关理论基础 |
| 二、商业银行流动性风险相关理论基础 |
| 第二章 影子银行业务及我国上市城商行现状分析 |
| 第一节 影子银行业务的特征和构成 |
| 一、影子银行业务的特征 |
| 二、影子银行业务体系的构成 |
| 第二节 上市城商行业务的发展现状分析 |
| 一、我国上市城商行的发展和盈利现状 |
| 二、上市城商行影子银行业务的发展现状 |
| 本章小结 |
| 第三章 影子银行业务对我国上市城商行流动性风险影响机理 |
| 第一节 委托贷款对我国上市城商行流动性风险的影响机理 |
| 一、运作流程 |
| 二、影响机理 |
| 第二节 信托贷款对我国上市城商行流动性风险的影响机理 |
| 一、运作流程 |
| 二、影响机理 |
| 第三节 银行未贴现票据对我国上市城商行流动性风险的影响机理 |
| 一、运作流程 |
| 二、影响机理 |
| 本章小结 |
| 第四章 影子银行业务对上市城商行流动性风险影响的实证分析 |
| 第一节 模型及变量数据选取 |
| 一、VAR模型介绍 |
| 二、指标选取及变量数据的处理 |
| 第二节 模型的实证检验 |
| 一、平稳性检验 |
| 二、Johansen协整检验 |
| 三、Granger因果检验 |
| 第三节 基于VAR模型分析 |
| 一、脉冲响应分析 |
| 二、方差分解分析 |
| 第四节 实证分析结论 |
| 本章小结 |
| 第五章 防范影子银行业务对上市城商行引发流动性风险的对策 |
| 第一节 加强相关部门对影子银行业务的监管和规范 |
| 一、健全影子银行业务发展的法律法规 |
| 二、完善影子银行业务信息披露机制 |
| 三、减缓影子银行业务的顺周期特性 |
| 四、加强影子银行业务表外管理 |
| 第二节 加强上市城商行自身的流动性风险控制和管理 |
| 一、建立流动性风险预警体系 |
| 二、强化流动性风险防控机制建设 |
| 三、完善流动性风险管理策略 |
| 第三节 完善我国上市城商行的应对机制 |
| 一、规范我国上市城商行与影子银行体系业务往来 |
| 二、完善影子银行业务的内部控制机制 |
| 三、注重金融高级监管人才培养 |
| 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表学术论文 |
（10）表外业务对银行经营风险的影响 ——基于16家上市银行的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 表外业务分散银行经营风险 |
| 1.2.2 表外业务增加银行风险 |
| 1.2.3 表外业务对银行风险影响不显着 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 技术路线图 |
| 1.5 创新与重难点 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 重难点 |
| 第2章 相关概念与理论 |
| 2.1 表外业务的内涵与分类 |
| 2.1.1 表外业务的界定 |
| 2.1.2 表外业务的分类 |
| 2.1.3 我国商业银行表外业务的发展 |
| 2.2 银行经营风险的内涵 |
| 2.3 相关理论 |
| 2.3.1 资产组合理论 |
| 2.3.2 投资不足假说 |
| 2.3.3 期权假说 |
| 2.3.4 本章小结 |
| 第3章 指标与模型研究 |
| 3.1 指标选取 |
| 3.1.1 表外业务指标 |
| 3.1.2 银行经营风险指标 |
| 3.1.3 控制变量指标 |
| 3.2 模型设计与选择 |
| 3.2.1 模型的一般介绍 |
| 3.2.2 模型的选择方法 |
| 3.2.3 模型的估计方法 |
| 3.2.4 模型的设定 |
| 3.2.5 本章小结 |
| 第4章 实证分析 |
| 4.1 数据来源 |
| 4.2 描述性统计分析 |
| 4.3 基于投资组合理论的实证分析 |
| 4.4 面板回归实证分析 |
| 4.4.1 数据平稳性检验 |
| 4.4.2 多重共线性检验 |
| 4.4.3 模型具体形式的确定 |
| 4.4.4 回归结果分析 |
| 4.5 模型稳健性检验 |
| 4.6 影响路径分析 |
| 4.6.1 担保承诺业务分析 |
| 4.6.2 投资银行业务分析 |
| 4.7 本章小结 |
| 第5章 结论与建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 总结 |
| 6.2 不足之处 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 银行收入原始数据 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 |
| 致谢 |
四、对我国表外业务发展状况的分析（论文参考文献）
- [1]影子银行对商业银行经营稳定性影响研究[D]. 宁子豪. 安徽财经大学, 2021(10)
- [2]我国商业银行金融创新及影响研究[D]. 邹昌波. 四川大学, 2021(12)
- [3]杠杆率对我国上市商业银行经营绩效影响的实证分析[D]. 鲍程. 上海外国语大学, 2021(11)
- [4]中国利率市场化进程中的货币政策传导机制研究[D]. 张男. 吉林大学, 2020(03)
- [5]金融杠杆与资产价格泡沫：影响机制及其监控研究[D]. 冯文芳. 东南大学, 2020(02)
- [6]杠杆率监管对我国商业银行信贷业务的影响[D]. 姜奕帆. 北京外国语大学, 2020(02)
- [7]金融脱媒视角下中国货币政策的信贷渠道传导效应研究 ——基于微观主体的经验证据[D]. 张斯琪. 对外经济贸易大学, 2020(01)
- [8]新租赁准则对零售业的影响及其经济后果研究 ——以永辉超市为例[D]. 张爱悦. 南京师范大学, 2020(04)
- [9]影子银行业务对我国上市城商行流动性风险影响研究[D]. 刘小嘉. 黑龙江大学, 2020(05)
- [10]表外业务对银行经营风险的影响 ——基于16家上市银行的实证研究[D]. 刘秋月. 北京物资学院, 2019(01)