一、油价上涨对新加坡影响有限（论文文献综述）
崔秋敏[1]（2021）在《国际油价上涨对中国工业产出的影响研究》文中提出中国已成为最大原油进口国,却缺乏相应的原油定价权。原油作为重要的工业原材料,国际原油价格的上涨会通过产业链带来物价水平的普遍上涨;物价上涨增加了货币流动性需求,导致实际余额降低和实际利率上升;对于生产企业而言,边际生产成本增加,产出下降,此为油价冲击传导机制中的通货膨胀效应、实际余额效应和供给冲击效应。本文首先以2000年1月至2020年8月布伦特原油价格与我国的物价指数、实际利率和工业增加值月度数据为样本,基于对称性假设并构建能反映时间序列当期变量关系的五元SVAR模型对油价上涨的三大效应进行了整体检验,同时利用VAR模型进一步分析了国际油价上涨对按上、中、下游划分的27个工业行业的价格、利润和产出水平存在的异质性影响。整体研究表明:（一）国际油价上涨直接影响我国的PPI,通过PPI间接传导到当期的CPI,验证了通货膨胀效应;（二）当期实际利率受油价冲击的直接影响不大,短期内实际利率随通货膨胀率的上升而下降,而后期有所回升,验证了实际余额效应,但作用幅度不大;（三）国际油价上涨促进了我国的整体工业产出,这与供给冲击效应的观点相悖,本文通过补充建模验证了美元价值对国际油价存在的单向负效应,外生变量引起的欧美国家经济变动作用于美元价值,并通过全球需求作用于国际油价和中国工业产出,因而二者出现同向变化。研究结果通过了替换相关变量和更换样本数据区间等多重稳健性检验。从行业异质性研究发现:（一）当国际油价上涨时,我国上、中、下游行业的工业品出厂价格（PPI）普遍随油价上涨且上涨幅度依次递减;（二）油价上涨对上游工业行业的利润及产出影响比较分化,石油和天然气开采业的利润有明显增幅,而其他工业如石油、煤炭及其他燃料加工业利润下滑;（三）油价上涨对中游工业行业的毛利率和产出影响以中性为主;（四）由于下游工业行业价格调整相对滞后,油价上涨使得大部分下游行业的利润先下滑后上升,但从中长期来看,油价上涨提高了下游工业行业的利润和产出。为更好地抵御油价风险,我国应加快人民币国际化进程,完善我国原油期货体系建设,深化参与国际原油定价;提高国内消费拉动经济增长的力度,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局;通过税收、补贴等政策工具防范油价上涨带来的成本冲击和利润压缩给部分上游工业生产造成的长期投资下降,协调不同工业行业的发展,从而保障我国经济的稳定发展。
李金泰[2]（2020）在《原油价格波动对中国经济的影响 ——基于SVAR模型和非对称协整关系》文中指出2020年年初至今,新冠病毒导致全球爆发了百年罕见的公共卫生安全危机,全球各国为抑制传播均采取了强制性封闭政策,也因而导致了严重的生产停顿和经济下滑,进而由于需求下降导致以原油为主的能源价格发生大幅下降并预计将在较长时间内保持低水平价格。本文以此为出发点,希望通过历史数据构建相应模型预测本次原油价格大幅波动对中国宏观经济的影响。本文首先通过构建SVAR模型研究原油价格冲击对中国主要宏观经济变量的影响方向和水平,之后通过创造性的引入schorderet所构建的长期非对称性协整关系模型研究长期内原油价格上涨和下跌对经济增长与物价水平影响程度的不同。最终本文发现原油价格波动会导致国内生产总值增长率和通胀水平发生同向变动,且原油价格上涨对经济的影响幅度要显着高于原油价格下跌。通过上述研究本文合理分析了本次疫情下原油价格大幅波动对我国宏观经济的影响,并借此针对宏观和微观层面提出了相应的建议。
耿文均[3]（2019）在《石油价格波动对全球各区域宏观经济的影响 ——基于动态CGE模型的分析》文中进行了进一步梳理通过经济学动态模拟分析,估计全球经济与政治走向,是人文地理学的经济地理学分析的重要任务。2018年5月8日,美国宣布单方面退出伊核协议并开启对伊一系列制裁,其中包括禁止伊朗石油出口并要求世界其他国家也断绝与伊朗的石油往来,否则会对与伊朗继续交易的国家进行连带制裁,其目标是“零”封伊朗石油出口。这一事件的发生无疑会给国际石油市场,进而对全球各个国家或地区的宏观经济和世界经济地理格局造成冲击。这是一项复杂的经济地理学工作,涉及大量实际数据。为此本文建立了一个动态CGE（Computable General Equilibrium,CGE）模型并采用计算地理学方法分析这个现实问题。模型和计算体系设定了两种情景进行对比分析:第一种是没有任何政策冲击的全球所有国家或地区按照政策冲击前的发展趋势进行发展的基准情景,第二种是在美国制裁政策情况下假定伊朗石油出口量为零的美制裁政策情景,用以分析当伊朗完全停止出口石油时对全球各个经济体的宏观经济的影响及其可能的地缘政治经济冲击。文章选取的分析对象包括美国、欧盟、中国、日本、俄罗斯、印度、伊朗七大经济体,研究的内容是这7个国家（地区）的GDP、能源消费及进口、产业部门的发展、各区域的进出口的受影响状况,并在此基础上为我国提供必要的政策建议以保障我国能源安全及经济平稳增长。本文的主要研究结论如下:（1）在基准情景下,中国的GDP总量将在2033年超过美国和欧盟,成为全球第一大经济体。发展中国家的GDP增速普遍高于发达国家,其中,印度将成为GDP增速最快的国家,日本成为GDP增速最慢的国家;（2）美制裁政策对全球总体的经济发展造成了负面冲击,其中,美制裁政策对美国的GDP增长短期有益但长期不利,对伊朗的GDP增长造成严重冲击;该政策冲击对欧盟、中国、日本、印度的经济增长均造成不同程度的负向影响,对俄罗斯的GDP产生正向影响,但是同时也会给俄罗斯带来经济结构更加单一化的变化结果;（3）美制裁政策冲击不同程度地降低了除伊朗以外的其他六个国家或地区的石油和煤油制品的能源消费量,且其降低速度逐年加快,作为替代能源,均加大了对天然气和其他某种能源的消费。政策冲击使伊朗增加了对石油、煤、煤油制品和电力能源的消费,但是减少了对天然气的消费量。其中,在政策冲击下,伴随着欧盟和日本整体经济状况的增长放缓,二者对各类能源的总消费量也有所下降;（4）美制裁政策冲击使得七个国家或地区均减少了对石油以及煤油制品的进口,其中,美国还加大了对石油的生产以及出口,伊朗几乎不再进口石油,也大幅度降低了对其他能源的进口,这将迫使中国、印度、日本等国家产业结构产生调整;（5）美制裁政策冲击能够改变各国的产业结构,美国、欧盟、中国、俄罗斯、日本、印度六个区域的原油产业受到的正向冲击最大,原油产业产值出现不同程度的增长且增速逐年加快。同时政策冲击也对这些国家或地区的某些产业造成负面影响,其中,第一产业和第二产业中的高耗能产业受到的负向冲击程度较大,第三产业受到的负向冲击程度较小。政策冲击几乎摧毁了伊朗的经济发展,其大多数产业产值均大幅降低,尤其是原油产业损失惨重;（6）美制裁政策冲击对俄罗斯的对外贸易有益,对美国的对外贸易几乎没有产生冲击,对欧盟、中国、日本、印度的对外贸易造成负面影响,更对伊朗的进出口贸易造成了严重打击。文章完整地探索了一个地理学意义的全球经济发展和经济地理结构模拟框架,它所获得的科学结论有助于我国应对不断变化的国际经济形势。由于国际形势的变化和美国政府的不确定性,本文得到的结论可能会有一定的不确定性,但是作为一个定量的国际经济地理研究的分析框架,其对世界经济地理格局的走势模拟已经完成。
秦松昆[4]（2019）在《多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究》文中研究指明原油对世界各经济体而言都是不可或缺的重要战略资源。随着第一张石油期货合约的发出,国际原油市场与金融市场迅速紧密结合,国际原油的定价规则更加复杂,价格波动也愈发频繁,股票市场对于国际油价的波动的敏感性逐年攀升。我国作为原油需求大国,国际油价的波动不仅仅在微观层面直接对我国股市造成冲击,而且往往通过宏观经济间接影响股票市场走势。目前我国股市仍属于新兴市场,相对于发达国家成熟股票市场对外来冲击和风险的抵抗能力较差。因此,深入考察国际原油价格与我国股市的联动性,一方面能够加深对于国际原油价格对股市冲击的传导机制的认识,另一方面对于证券市场监管部门防范金融风险和投资者规避投资风险也至关重要。本文首先对国内外相关研究进行了回顾和整理,对国际原油市场形成和发展、国际原油定价体系以及油价波动的冲击效应的相关理论进行了阐述。以此为理论基础,展开本文关于多元框架下国际原油价格与我国股市联动性的研究。本文采用2005年1月至2017年12月的月度数据,在布伦特原油现货价格与上证综合指数的基础上,引入人民币对美元汇率、工业增加值以及进出口贸易总额三个宏观经济指标建立多元分析框架,对多元框架下国际原油价格与我国股市的联动性进行实证研究。在实证分析方面,首先采用线性协整检测模型与非线性阈值协整检测模型分别研究了多元框架下国际原油价格与中国股票市场的长期均衡关系,为了保证协整关系的准确识别,对结果进行了稳健性检验。结果发现:第一,时间跨度内,国际原油价格与中国股票市场之间存在联动性,即存在长期均衡关系。第二,国际原油价格与中国股市的协整关系是非线性的,在2008年3月以及2012年12月发生了两次内生性结构突变,前者接近2008年9月以雷曼兄弟控股公司倒闭为标志的美国次贷危机爆发,而后者则与2012年11月召开的中国共产党第十八次全国代表大会有关。值得关注的是,由金融危机之前到危机后,国际原油价格与我国股市的相关性大幅增加。第三,多元框架下变量间协整关系的存在也表明,本文引入的人民币对美元汇率、工业增加值与进出口贸易总额在解释国际原油价格波动对我国股票市场冲击效应上发挥了重要的作用。在此基础上,本文采用Toda-Yamamoto因果检测考察多元框架下变量间的长期因果关系,结果发现:第一,国际油价对于我国股票市场的直接冲击是持续存在的。第二,国际油价对我国对外贸易规模的冲击是持续存在的。第三,国际油价本质上是一个外生变量,不受本文所选取任何变量的影响。第四,宏观经济因素是传递国际原油价格对我国股市影响的重要渠道,我国股票市场不仅直接受到国际原油价格波动的影响,还通过相关宏观经济因素间接受国际原油价格的冲击。基于以上研究结论对政府部门以及金融市场投资者提出针对性的政策建议和投资指导。以期减少原油价格波动对我国宏观经济以及包含股市在内的资本市场的冲击,维护金融市场稳定。
聂炜[5]（2019）在《国际原油价格对中国工业行业影响及提高原油利用效率研究》文中进行了进一步梳理《BP世界能源统计年鉴2018》显示2017年中国能源消费总量占全球能量消费量的23.2%,中国仍然是全球最大能源消费国,中国石油对外依存度上升至67.4%,达到历史最高值。国际能源署（IEA）表示如果中国原油需求保持当前的增长速度,至2035年中国石油依存度将达到80%,中国原油高度依赖进口给我国石油安全带来巨大挑战。我国能源价格逐渐与国际接轨,国内原油等能源价格将受到国际原油价格影响而频繁波动,原油价格的快速上涨和频繁波动将给经济带来不利影响。由于化石能源的稀缺性和不可再生性,经济发展发展到一定程度时能源消费必然受到能源争夺与环境保护的双重约束。控制原油等能源消费总量和提高原油利用效率成为当前和未来相当长一段时间内我国能源发展的重大问题。工业作为国民经济的重要部门,对我国经济发展速度和发展水平都有重要影响,工业是我国原油的主要消费部门,在我国原油高对外依存度背景下,全面研究国际原油价格波动对中国工业影响,并从空间视角研究工业原油强度影响因素及优化石油炼化行业空间布局以提高原油利用效率和控制原油消费总量,对积极应对原油价格波动具有一定的意义。论文首先对国际原油价格走势历程和波动影响因素进行分析,分析我国原油消费现状与改革历程,国际原油价格与中国原油价格的相关性,详尽分析国际原油价格波动对中国经济的影响,对国际原油价格波动对中国工业的传导机制进行定性和定量分析。在此基础上本文构建理论模型分析国际原油价格对工业产出、工业品出厂价格、利率和工资水平的影响,并构建面板VAR模型从工业整体和不同行业研究国际原油价格冲击的动态影响。在上述研究的基础上,从空间视角分析研究工业原油强度影响因素及优化石油炼化行业空间布局两个方面来提高原油利用效率以应对原油价格波动,构建空间杜宾（SDM）面板模型对中国工业原油强度的影响因素及其区域间溢出效应进行实证研究,以美国石油炼化行业布局经验为例分析其对我国可借鉴之处,测度我国石油炼化行业空间集聚水平并实证研究石油炼化行业集聚对行业产出的作用。根据研究得到论文主要研究结论如下:（一）通过分析得到国际原油价格与国内原油等能源价格走势存在高度一致性,国际原油价格与中国工业产出等宏观经济变量也存在高度相关性。实证检验结果表明国际原油期货价格和我国原油期货价格之间互为格兰杰因果关系,两者之间存在相互引导关系,国际原油期货价格和我国原油期货价格之间存在协整关系。因此,建设好原油期货市场,充分发挥原油期货价格发现功能能够提高我国在国际原油市场的定价权,有助于我国应对原油价格波动。（二）借助于Granger因果检验得到在国际原油价格上涨和下跌的不同阶段,国际原油价格与中国工业增长之间表现出不同的相互引导关系,国际原油价格上涨与下跌对中国工业具有不同影响效应。通过协整检验得到,国际原油价格与中国工业增长之间存在长期均衡关系。（三）通过构建数理模型分析国际原油价格对工业产出、工业品出厂价格、利率和工资水平的影响机制,并通过面板VAR模型实证分析得到国际原油价格上涨对工业产出有负面影响,造成工业品出厂价格上涨,给经济造成不利影响。通过对与原油相关度高的上游、中游和下游相关行业分析得到国际原油价格波动对中国工业生产造成的冲击效应对原油上游产业价格影响较大,能够较快传导,而对与原油相关的中游和下游行业的价格传导存在时滞。对于产出影响方面,对上游的石油和天然气开采业产出正向带动作用,而对于中游和下游相关产业产出有负面影响,造成产出下降。（四）通过Moran’s I指数分析得到工业原油强度具有一定的空间集聚特征,渤海湾地区、长三角、珠三角和东北地区是主要集聚区。工业原油强度高的区域主要有新疆、甘肃、辽宁、沈阳、黑龙江、上海、江苏、浙江、湖南等省（直辖市）,而工业原油强度低的区域主要是云南、内蒙古、四川、贵州、重庆、山西、河南等省。（五）通过构建空间杜宾（SDM）模型对工业原油强度进行实证研究得到,技术进步有助于本区域和周边区域工业原油强度的降低,本区域产业结构升级带来本区域工业原油强度降低。经济发展水平的提高能够促进本区域和周边区域工业原油强度降低,原油价格上升对本区域和相邻区域工业原油强度有一定的降低作用。影响因素作用存在溢出效应。政府在相关政策的制定中需要考虑区域间协调作用以更有效地降低工业原油强度。（六）通过E-G指数和五省市集中度对石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业和化学纤维制造业等四个行业的集聚水平进行测算,得到中国石油化工行业集聚水平有一定的提高。通过实证研究得到炼化行业集聚水平提高能够促进相关行业产出增长。因而,可以通过促进石油炼化行业一体化发展、优化石油炼化行业空间布局来提高原油利用效率。最后,本文在上述研究的基础上提出完善原油价格体系、加大研发投入促进技术手段不断创新、优化产业结构、推进能源多元化增强安全保障、增强区域间政策协调和优化石油炼化产业空间分布、加快海外市场布局等政策建议,以期在能源和环境双重条件约束下为中国应对国际原油价格波动提供有益的定量决策依据及措施建议,以期研究结果对成品油市场改革和政策制定具有一定的理论价值和实际借鉴意义。
程立燕,李金凯[6]（2018）在《国际石油价格对经济波动的差异化与多时点冲击效应——基于TVP-VAR模型的检验》文中研究指明构建了包含石油价格的中国开放经济模型,采用时变参数向量自回归（TVP-VAR）方法研究了国际石油价格波动对中国宏观经济波动的差异化影响与多时点冲击效应,主要研究结论为:在短期和中长期,国际石油价格上升和下降对中国经济波动的冲击效应存在较大差异,其中,国际石油价格对于中国经济波动的短期冲击效应大于中长期效应,且由于中国实施的成品油价格管制等原因,相对于石油价格下降而言,国际石油价格上升对于中国经济波动的影响较为显着。具体时点的冲击结果显示,国际石油价格的上涨对中国经济波动的正向影响呈现出传递速度快、传递时间短的特点;与之相对,国际石油价格下跌对中国经济的负向影响则呈现传导时期长、作用时间久的特征。基于不同时期、不同时点的视角,国际石油价格变动对中国经济波动的影响均具有显着的时变特征。
董加加[7]（2015）在《国际原油市场波动的美国因素及其对中国经济的影响》文中研究表明自1993年成为石油净进口国以来,我国石油进口量迅速增长,石油进口依赖持续升高。2014年我国石油进口依赖度达到59.6%,已成为全球最大原油进口国。在此背景下,国际油市的剧烈波动对我国经济运行和宏观调控带来巨大挑战。2006至2008年国际油价持续上涨,中国央行为应对严重的通胀压力,连续18次上调存款准备金率、7次上调基准利率。随着油价走势在2008年底的逆转,我国通胀压力骤减,经济增速下滑,货币政策又被迫在3个月内连续4次同时降低存款准备金率和基准利率。2010年后,国际油价迅速反弹至每桶100美元以上,我国通胀压力加大,央行在2010至2011年连续12次上调存款准备金率,5次上调基准利率。2012年中期以后,国际油价逐渐走弱且在2014年6月以后出现断崖式暴跌,我国PPI指数历时42个月连续负增长,防通缩、保增长再次成为宏观调控的主题。总结起来,随着国际油价过山车式地暴涨暴跌,我国宏观调控政策也被迫频繁转向,与保持经济平稳运行的要求相去甚远。国际油市波动对我国如此重要,而什么原因推动它如此剧烈的波动?Hamiltion等认为中国强劲的需求推动了2006至2008年、2010至2011年油价泡沫和迅速反弹,而Kilian等更多的学者认为原油直接需求不是市场波动的主因,衍生品投机、美元流动性以及页岩油等新能源因素更为重要,在这些方面美国扮演着更为基础性的角色。虽然我国是原油进口大国,但决定国际油市波动的更多因素仍在美国方面,即存在着美国因素影响油市波动,油市波动再传导至我国经济、牵制我国宏观调控政策的影响链条。因此,本文研究国际原油市场波动的美国因素及其对中国经济的影响具有重要的现实意义。一方面,研究美国因素对油市影响的规律和动态特征,可以为分析和预测原油市场走势提供经验支持；另一方面,研究与美国因素相关的油价冲击对我国经济的异质性影响,可以增强我国能源战略和调控策略的针对性和科学性。此外,研究美国因素相关的油价冲击在我国行业间的传导特征,可以为微观决策提供指导。具体地,在本文的主要章节中：第3章在全球系统中分析各国变量对国际油市的影响,着重评估美国因素的影响力。实证结果发现：金融变量对油市波动影响力最大,且近20年呈现增强的趋势,体现原油市场的金融化趋势；实体需求对油市波动具有重要影响且近20年有所加强；而原油价格和产量受其自身的影响程度变小,且衰减速度加快,表明原油市场内生于经济和金融条件的程度加强；产油国的影响力下降,进口国的影响力增强,美国因素对国际原油市场影响力最大,这为从美国视角研究国际油市波动提供经验依据。第4章研究美国因素影响国际油价的四种渠道。基于TVP-SVAR模型结果发现：美元流动性渠道中,量化宽松期间的美联储资产规模扩张引发美元贬值,刺激油价反弹,而非量化宽松期间美联储资产规模扩张的效果则相反；替代品渠道中页岩油产量井喷对美国传统能源形成重要替代,大幅减少美国原油净进口量,对油价的打压强度在2011年后不断强化,成为2014年6月以来国际油价腰斩的重要原因；衍生品投机渠道中,美国利率上涨在熊市中打压油价且对投机价差的负向影响更大,而在牛市区间对投机价差的影响有限；实体需求渠道中,美国工业产出对油价的影响强度与经济周期有明显的相关性,且对原油的去库存化效应在2009年后不断弱化,库存对油价的打压有所加强。第5章从机会成本角度研究美国因素对原油产量的影响。按照霍特林-索洛关于可耗竭资源开采规律的理论,本文将美国金融资产投资收益视为中东产油国延缓现期原油开采的机会成本。同时,基于美国长期国债利率、股价指数、中东国家持有的美债、美股规模等10个变量构建产油国延缓原油开采的机会成本冲击。实证结果表明：美国金融资产收益的增加,刺激中东国家增持美债和美股,并最终增加其产油积极性；对比发现,虽然机会成本只是间接影响,但这一因素对中东产油国原油产量的影响幅度已经超过全球经济总需求冲击的1/3以及衍生品投机需求冲击的1/2。随着中东产油国对主权财富基金增值收益的重视,机会成本冲击成为分析产油国供给行为不可忽视的因素。而且,考虑机会成本的影响能够更好地解释2008年11月和2014年11月OPEC面对油价暴跌时为何采取截然不同的产量政策。第6章分析美国WTI期货价格与我国国内油价的联动关系,并比较美国经济扩张、美国衍生品投机冲击和OPEC供给冲击对我国宏观经济的影响。格兰杰因果检验结果发现,WTI是国内油价的格兰杰原因,而国内油价却不是WTI的格兰杰原因。脉冲响应的结果表明：OPEC供给冲击在短期抑制中国产出的增长,而美国经济扩张冲击非但没有抑制反而刺激中国短期产出的增加,美国衍生品投机冲击也具有类似效应但程度较弱；美国经济扩张引发的油价上涨推高我国物价并对短期利率有正影响,美国衍生品投机冲击对我国物价水平没有显着影响,却对短期利率有负影响；人民币实际有效汇率、中国股票价格指数对三种原因引起的油价上涨有不同程度的负响应,表明油价上涨对人民币汇率和资产价格的不利影响。第7章研究WTI期货价格冲击在我国行业间的传导特征。具体地,基于2006年1月至2015年3月各行业固定资产投资、物价和增加值数据,研究WTI如何通过我国行业间“投入-产出”流量表传导至各行业的上述三个指标。实证结果表明：WTI价格冲击导致我国各行业物价水平的普遍上涨,对资源类行业和部分重工业影响最大且不能够完全传导至下游行业；WTI价格冲击并没有引起各行业的普遍收缩,反而刺激多数行业增加固定资产投资；近1/2的行业增加值对WTI价格冲击有正响应,其中以煤炭行业最为显着。此外,人民币升值客观上对冲WTI上涨对我国的实际影响,缓解非房地产行业的物价上涨压力。与国内外已有研究相比,本文的创新之处主要表现在以下几个方面：研究方法上,本文将VAR类模型的最新发展成果系统地应用于分析国际原油市场与经济和金融变量的交互影响。全球向量自回归模型（Global VAR）、时变参数结构向量自回归模型（TVP-SVAR）以及符号约束向量自回归模型（SignVAR）的优势使得本文的实证研究建立在考虑经济系统、时变特征和异质性冲击基础上,模型基础更加可靠,提供信息更加全面。研究角度和内容上,本文围绕美国因素影响国际油市波动,进而影响中国经济这一传导链条：不仅完整提炼美国因素影响油价波动的四个渠道,而且探讨每种渠道的时变特征：在对生产行为的研究中,本文从机会成本角度分析了实证研究鲜为关注的美国金融资产收益对产油国生产积极性的间接影响；与直接研究油价冲击影响我国经济的文献相比,本文甄别美国因素诱发的油价冲击类型对中国经济的异质性影响,并基于投入-产出表捕捉到美国WTI价格冲击在我国产业间的传导特征。研究结论上：全球系统中,中国因素对国际油市的影响力有所增强,但综合影响力较美国因素有很大差距：美国货币扩张在危机和非危机期间经由美元指数对国际油价具有相反的影响；美国金融资产收益作为产油国延缓石油开采的机会成本,对原油产量产生重要影响,为霍特林-索洛法则提供新的经验支持；不同诱因下的油价冲击对我国宏观经济的影响显着不同,且经由投入-产出表的传导,各行业投资、物价与增加值对油价冲击表现出不同响应特征,需要差别化的应对策略。
汤维祺[8]（2013）在《不确定性条件下油价宏观经济影响的动态一般均衡模拟研究》文中认为受到供需结构、资源总量、替代能源、流动性冲击乃至地缘政治等多重因素影响,国际石油市场的动荡不断加剧。而我国在石油需求快速增长、对外依存度逐年提升、油价水平渐居高位的趋势下,石油安全日益堪忧。未来一段时期,国际石油市场波动及其不确定性对我国宏观经济的影响机制将更趋复杂：国内原油期货的推出、战略石油储备规模的增加、成品油定价机制的改革、市场竞争程度的提高、替代能源的规模化应用等都凸现出基于不确定性条件下的经济系统分析对于捕捉油价宏观经济影响是十分必要且关键的。我国正处于市场经济转轨阶段,近中期犹以能源市场为甚!包括石油在内的能源部门从部门管理体制到市场结构都在不断变革,既存在从政府管制向市场竞争的自由性演化,也存在上下游一体化与分散化经营的对抗与整合。而产业政策、能效政策、低碳政策也从多个维度影响着这一结构性演化过程的方向与深度!普遍意义上的一般均衡模型既无法捕捉上述不确定性冲击的特征,也无法刻画中国经济、特别是能源部门的结构性演化路径。本文着力于构建一个中国动态可计算一般均衡（Dynamic CGE）模型,一方面在传统CGE模型的框架下细致刻画微观经济主体的投资行为,分析产业结构调整和经济增长的内生动态机制、精细模拟我国能源市场的结构特征、政策约束、资源禀赋以及运行规律；另一方面则将基于蒙特卡罗抽样实验法（Monte Carlo Experiment）所获取的油价随机波动特征纳入动态CGE模型分析框架下予以模拟和分析,从而突破了传统CGE模型因数值模拟限制无法有效分析油价随机特征的局限；同时借助外部迭代法以及识别相关关系法（PCM）,对数值模型中的理性预期机制进行了优化和扩展；最后通过引入投资收益的风险价值（VaR）模拟了不确定性市场环境下,经济主体的风险规避行为。本文实证研究结果表明,由于我国国内市场,尤其是上游生产资料市场价格管制与市场垄断盛行,加之国内需求不足、出口部门恶性竞争严重,这些因素阻滞了阻碍了我国成本冲击的传导过程,导致价格信号和市场机制严重扭曲。细分行业的NVAR模型分析结果表明在油价冲击下粘滞的价格传导造成成本压力在行业间的分担并不均衡,从而导致资源配置的低效率和产业结构的不合理发展：另一方面,对宏观层面的SVAR模型分析结果表明,扭曲的价格机制也会影响各行业的预期收益,尤其是当油价波动不确定性增强时,会严重地抑制投资,从而进一步恶化油价冲击对我国宏观经济的长期影响。考虑到我国目前正处于工业化转型的关键时期,产业结构具有较大的不确定性,资本积累和产业结构调整过程在很大程度上决定着我国长期经济结构转型路径与经济增长方式;而优化产业结构调整路径的重要途径便是推进国内市场,尤其是能源以及其他上游生产资料行业的市场化改革,优化生产、生活要素的市场化定价机制,借助市场机制的价格信号引导资源优化配置。以实证研究的结果为参照,本文构建了动态CGE模型,细化模拟了在国际原油价格波动不确定性情景下,我国的经济增长与产业结构调整机制和路径。模型模拟结果表明在现有价格机制、市场结构、经济结构以及政策规制条件下,油价持续上涨并且随机波动会对我国宏观经济产出会造成显着的影响,GDP年增速与绝对水平都会显着下降,其中会下降0.1-0.15%;与油价不变的参考情景相比,油价上涨及其不确定性会使GDP水平到2015年下降0.99%,到2020年下降1.52%,到2030年下降2.54%。在此之中,由于油价波动不确定性造成的直接影响,以及通过经济主体风险规避行为造成的间接影响,会使GDP产出下降约0.09-0.19%。与静态模型以及不包含预期因素的动态模型不同,本文模型模拟了经济主体在理性预期的引导下,调整新增投资的行业流向,由此推动产业结构调整,并逐渐适应高油价的环境。模型模拟结果表明高耗能行业如冶金、建材、化工和造纸业,以及处于产业链前端的行业如石油天然气开采业等,对于预期国际油价变动的敏感性较高；而消费品,以及附加值较高、处于产业链末端的行业如纺织、电子产品等行业对于油价预期较不敏感。因而对未来高油价的预期会促使更多的投资流向轻型化、低能耗、高附加值的产业,从而提高宏观经济对未来高油价的适应能力——而这也实际上推动了我国产业结构的转型。本文最后对我国目前可行的能源政策效果及经济影响进行了评估,分析结果表明推进我国国内石油市场的市场化定价、打破下游垄断、优化能源结构、构建战略石油储备等政策对保障我国经济生产的平稳有序、提高经济产出与增速都有积极的作用,在此之中优化市场定价机制与打破市场垄断具有基础性的作用。一方面推进竞争性的市场定价对刺激经济增长、提高产出平稳性具有最为明显的作用,另一方面灵活的市场机制是包括石油储备以及推进能源替代政策的重要前提。只有灵活的市场化定价机制才能够更加高效地实现稀缺资源的优化配置,从而保证相关政策实现应有的效果。相比之下,推进节能技术政策发展的政策选择在我国现有的技术条件和经济结构相尚不具有非常成熟的条件。自市场自发选择的政策情景下,新能源技术由于其成本劣势,因而对传统生产技术的替代规模有限,并且出低碳交通技术外,其他技术都没有对宏观经济产出带来积极的影响。相反,如果通过规制性政策提高新兴技术的推广速率,反而可能造成资源配置的低效率,导致极大的经济损失。
李春红[9]（2012）在《国际油价波动对中国股市的影响及分析》文中指出石油是重要的能源和基础原材料，其价格波动对经济的影响历来是各领域重点关注的焦点问题之一。随着世界经济一体化进程不断推进，世界各国经济之间的联系日益紧密，金融市场与原油市场的联动性亦逐年增强。世界产业结构格局的不断调整使高能耗产业逐步由发达国家转移至发展中国家，国际油价波动对能源消耗和原油进口依存度较大的发展中国家经济影响已不容忽视。我国是世界上一次能源消费最大的发展中国家，关注国际油价波动对我国经济的影响问题，具有重要的理论和现实意义。本文以国际油价波动对中国股票市场的影响为研究对象，探寻国际油价波动对我国经济活动的影响。在综述国际油价波动与宏微观经济间关系的国内外研究现状基础上，从国际油价的形成机制入手，归纳总结国际油价的影响因素及国际油价波动对我国股市产生影响的货币传导和贸易传导等四种传导路径，确立了国际油价波动与我国股市之间的关联性。主要从以下几方面展开国际油价波动对中国股市影响方面的研究。首先，利用协整检验与误差修正检验模型确立国际油价波动与中国股票市场的长短期关系，结合动态计量检验方法和我国经济运转状况分析国际油价波动与我国股市之间的动态关系变动状况。我国股市与国际油价波动间的相关性并非简单的正负相关，而是正负交错出现，即随着经济运行状况的改变和时间的推移，国际油价波动与我国股市间的动态关系亦随之变动。另外，国际油价波动对我国股市的影响主要集中在短期，随着我原油进口量和依存度的逐年攀升，国际油价频繁上涨的利空信息对我国股市的抑制作用逐年凸显。国际油价波动主要与水电业、交通运输业、公共事业、采掘业、制造业、工业、金属业和造纸业存在稳定的长短期关系。然后，将国际原油市场结构性变动纳入国际油价波动与我国股市间关系的研究中，比较分析不同因素所致的国际油价波动对我国股市的影响。利用结构VAR模型将国际油价波动分解为供给因素、经济需求因素和预防性购买因素所致的国际油价波动，并比较分析结构性国际油价波动三种因素对我国股票市场股指收益的影响。结构性国际油价波动中由供给和预防性购买所致的国际油价上涨对我国股市及相关行业板块股指收益会产生不利影响，而经济需求冲击所致的短期内国际油价上涨对我国股市及相关行业板块股指收益的抑制作用则会被能够良好的经济运行形势部分甚至全部抵消。从国际原油市场内部结构性变动方面验证前期动态研究结果，即国际油价波动与我国股市之间变动关系并非单一的正相关抑或是负相关而是取决于结构性国际油价变动三种因素的交互影响。最后，对比分析了不同驱动因素所致国际油价波动对我国股市的非对称性影响，发现结构性国际油价波动三种因素对我国股市股指收益的非对称性影响存在一定差异。非对称性影响模型结果显示不同驱动因素所致的国际油价波动对我国股市及相关行业板块股指收益均存在着不同程度的非对称性影响。并非所有国际油价波动对我国股市的影响都存在显着的非对称性影响，需区分国际油价上涨的驱动因素后方能作出定论。在结构性油价波动对相关行业板块股指的非对称影响研究中发现除对制造业不存在非对称性影响外余下的七个相关行业板块股指收益均受到不同程度的非对称性影响。本研究突破了既有研究视角，丰富了国际油价波动对发展中国家经济影响方面的研究，能为政府决策者和投资决策者应对国际油价波动提供一定的参考与借鉴，具有重要的理论与现实意义。
林应[10]（2012）在《石油价格波动对中国经济增长影响的研究》文中研究表明随着我国工业化进程加深推动下经济总量的快速增长及其所产生的石油刚需,国际石油价格波动对我国经济增长的影响越来越显着。基于此背景,在中国经济增长战略转型之际,本文选择油价波动与中国经济增长间的关系为切入点,以工业化进程推动的经济增长为实践背景,运用结构向量自回归模型（SVAR）模型,进行对称与非对称性的实证研究,尝试就世界石油价格对中国经济增长的影响进行理论与实证的统合分析。本文以研究国际石油波动对中国经济影响为主题,探索了油价波动与中国经济增长两者之间的关系。全文的研究共分为三大部分：理论导出、实证研究、结论与展望。在理论导出部分,通过对国内外专家关于石油价格波动理论、石油价格波动和经济增长关系理论、石油价格波动传导机制理论这几大领域中研究成果的学习和总结,在吸收前人成果的同时,针对不足之处,结合我国的现状,形成了本文的主导研究思想,提出了相应的概念模型和研究假设。接着分析影响国际石油价格的影响因素,得出最重要的影响因素还是供需因素,因此文章重点部分是先从基本的经济学供求模型切入,深入剖析了国际石油价格波动是通过怎样的传导机制来影响中国经济增长的,重点阐释了三种具体传导机制,包括成本推动型、消费拉动型、供求共同作用型。最后,通过对产业链的展开分析,发现通过两条具体的传导途径,得出国际油价波动沿着石油石化产业链传导至整个工业化进程,最终体现在PPI和CPI中,乃至GDP,但对PPI的影响总是直接的,而对CPI的影响则不一定。在实证研究部分,作者采用1993年-2010年的数据进行实证分析,以工业化进程推动下的中国经济增长为题,选择与中国的工业化进程相关的变量,围绕GDP、货币供给量、利率、工业品出厂价格指数、工业化进程指数、世界油价六个变量建立起六元结构SVAR模型；基于世界油价影响中国经济增长的线性效应与非线性效应假设,运用SVAR模型从对成性与非对称性进行了格兰杰因果分析、脉冲函数分析以及方差分解分析,并进行了模型的稳定性检验,得出了一系列具有启示意义的结果。在结论与启示部分,作者得出本文的研究结果,并针对面对高油价背景下我国工业化进程加速所产生的石油刚需与石油供给短缺问题,提出中国在长期和短期应该采取的应对措施。
二、油价上涨对新加坡影响有限（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、油价上涨对新加坡影响有限（论文提纲范文）
（1）国际油价上涨对中国工业产出的影响研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和研究意义 |
| 第二节 研究问题与方法 |
| 第三节 研究思路与框架 |
| 第四节 创新与不足 |
| 第二章 国际油价对产出影响理论及文献综述 |
| 第一节 原油价格波动 |
| 第二节 我国原油产量及进口 |
| 第三节 国际油价影响产出的传导机制 |
| 第四节 国内外文献综述 |
| 一、国外关于国际油价对产出的影响文献综述 |
| 二、国内关于国际油价对产出的影响文献综述 |
| 三、研究现状及趋势总结 |
| 第三章 国际油价上涨对工业产出影响的整体实证研究 |
| 第一节 模型与数据 |
| 第二节 平稳性检验及模型稳定性检验 |
| 第三节 格兰杰因果检验和VAR回归系数 |
| 第四节 SVAR模型矩阵约束 |
| 第五节 脉冲响应及方差分解 |
| 第六节 美元与油价关系探讨 |
| 第七节 稳健性检验 |
| 第四章 国际油价上涨对产出影响的行业异质性研究 |
| 第一节 工业行业所处产业链位置划分 |
| 第二节 VAR模型变量定义与数据来源 |
| 第三节 实证结果与分析 |
| 一、国际油价上涨对上游工业行业产出影响实证研究结果 |
| 二、国际油价上涨对中游工业行业产出影响实证研究结果 |
| 三、国际油价上涨对下游工业行业产出影响实证研究结果 |
| 四、行业异质性实证研究结果总结 |
| 第五章 研究结论与政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 第三节 未来研究方向 |
| 参考文献 |
| 附录 |
（2）原油价格波动对中国经济的影响 ——基于SVAR模型和非对称协整关系（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 历史背景 |
| 1.1.2 现实背景 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 正面影响文献综述 |
| 1.2.2 负面影响文献综述 |
| 1.2.3 非对称性文献综述 |
| 1.3 研究思路与框架 |
| 1.4 本文优势和不足 |
| 第2章 传导路径理论分析 |
| 2.1 短期内国际油价波动对中国宏观经济的传导路径 |
| 2.1.1 直接传导路径 |
| 2.1.2 间接传导路径 |
| 2.1.3 长期中国际油价波动对中国宏观经济的传导路径 |
| 第3章 实证分析 |
| 3.1 模型介绍 |
| 3.1.1 VAR模型 |
| 3.1.2 SVAR模型 |
| 3.2 变量选择与数据处理 |
| 3.3 平稳性检验 |
| 3.4 格兰杰因果检验 |
| 3.5 SVAR模型识别 |
| 3.6 滞后期确定与稳健性检验 |
| 3.7 脉冲响应分析 |
| 3.8 方差分解 |
| 3.9 补充检验分析 |
| 第4章 非对称性分析 |
| 4.1 非对称协整方法介绍 |
| 4.2 数据选择和辅助回归 |
| 4.3 非对称性研究结果 |
| 4.4 理论解释 |
| 第5章 结论与建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 学位论文评(8及答辩情况表 |
（3）石油价格波动对全球各区域宏观经济的影响 ——基于动态CGE模型的分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 政策模拟简述 |
| 1.3 研究方法和研究思路 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 2 研究背景与基础 |
| 2.1 国际石油价格波动影响因素分析 |
| 2.2 美国对伊朗石油制裁过程梳理 |
| 2.3 CGE模型的发展与应用 |
| 2.3.1 CGE模型的发展 |
| 2.3.2 CGE模型的应用 |
| 3 模型构建和模型校验 |
| 3.1 数据和模型 |
| 3.1.1 区域与部门的划分 |
| 3.1.2 数据来源 |
| 3.1.3 模型构建 |
| 3.2 情景设定 |
| 3.2.1 基准情景设定 |
| 3.2.2 政策情景设定 |
| 3.3 模型校验 |
| 4 基准情景模拟与结果分析 |
| 4.1 GDP及其增长率分析 |
| 4.2 七个主要区域模拟结果分析 |
| 4.2.1 美国 |
| 4.2.2 欧盟 |
| 4.2.3 中国 |
| 4.2.4 伊朗 |
| 4.2.5 俄罗斯 |
| 4.2.6 日本 |
| 4.2.7 印度 |
| 4.3 石油消费和进口对比分析 |
| 4.4 基准情景下全球经济增长形势的地理分布 |
| 5 美制裁政策情景模拟与结果分析 |
| 5.1 美国 |
| 5.2 欧盟 |
| 5.3 中国 |
| 5.4 伊朗 |
| 5.5 俄罗斯 |
| 5.6 日本 |
| 5.7 印度 |
| 5.8 世界经济地理格局变化分析 |
| 6 总结和讨论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.1.1 基准情景研究结论 |
| 6.1.2 美制裁政策情景研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 讨论 |
| 6.3.1 创新 |
| 6.3.2 不足 |
| 参考文献 |
| 附录 A 11个区域的空间分布 |
| 附录 B 模型部分程序图 |
| 附录 C 基准情景和美制裁政策情景GDP增长率 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
（4）多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路、内容和研究方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.3 研究框架与技术路线 |
| 1.4 创新点 |
| 第2章 国内外文献回顾 |
| 2.1 国际原油价格与宏观经济的关联性 |
| 2.1.1 国外文献 |
| 2.1.2 国内文献 |
| 2.2 国际原油价格与股票市场的关联性 |
| 2.2.1 国外文献 |
| 2.2.2 国内文献 |
| 2.2.3 多元框架下国际原油价格与股市关联性研究 |
| 2.3 综述小结 |
| 第3章 国际原油价格的形成与其冲击效应的相关理论 |
| 3.1 国际原油价格形成 |
| 3.1.1 国际原油市场 |
| 3.1.2 国际原油价格及其定价体系 |
| 3.1.3 我国成品油定价体系 |
| 3.2 国际油价波动的冲击效应 |
| 3.2.1 国际原油价格波动对于实体经济的冲击 |
| 3.2.2 国际原油价格波动对于对外贸易规模的冲击 |
| 3.2.3 国际原油价格波动对于汇率水平的冲击 |
| 3.2.4 国际原油价格与我国股票市场的关系 |
| 第4章 模型介绍 |
| 4.1 向量自回归模型 |
| 4.2 协整理论 |
| 4.2.1 线性协整检测模型 |
| 4.2.2 基于结构突变的非线性阈值协整检测模型 |
| 4.3 Toda-Yamamoto因果检测 |
| 第5章 实证研究 |
| 5.1 数据选取及处理 |
| 5.1.1 数据选取 |
| 5.1.2 数据处理及来源 |
| 5.1.3 符号定义 |
| 5.2 实证分析 |
| 5.2.1 序列平稳性检测 |
| 5.2.2 线性协整检测 |
| 5.2.3 非线性阈值协整检测 |
| 5.2.4 稳健性检验 |
| 5.2.5 Toda-Yamamoto因果检测 |
| 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 |
（5）国际原油价格对中国工业行业影响及提高原油利用效率研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景 |
| 第二节 研究的理论价值和现实意义 |
| 第三节 研究目标与研究内容 |
| 一、研究目标 |
| 二、研究框架图 |
| 三、研究内容 |
| 四、解决的关键问题 |
| 第四节 研究方法 |
| 第五节 论文的创新之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 原油价格波动影响因素相关文献 |
| 第二节 原油价格对宏观经济及工业行业影响相关文献 |
| 一、原油对宏观经济影响相关文献 |
| 二、原油价格对工业行业影响相关文献 |
| 第三节 原油利用效率、能源强度等相关文献 |
| 第四节 国际原油价格通过金融市场传导影响相关文献 |
| 第五节 石油炼化行业空间布局相关文献 |
| 第六节 国内外已有文献的评价 |
| 第三章 国内原油消费与国际原油价格特征分析 |
| 第一节 中国原油等能源消费情况介绍 |
| 第二节 国际原油价格发展历程及历史回顾 |
| 一、第一阶段:石油中心转移(1945-1960 年) |
| 二、第二阶段:OPEC主导油价时代(1960-1991 年) |
| 三、第三阶段:亚洲崛起与金融危机(1991-1999 年) |
| 四、第四阶段:“金砖四国”和次贷危机(2000-2008 年) |
| 五、第五阶段:量化宽松、页岩革命与份额战(2009-2015 年) |
| 六、第六阶段:新一轮减产协议,油价再平衡(2016-2017 年) |
| 七、2018 年国际原油回顾 |
| 第三节 我国成品油定价机制发展历程 |
| 一、政府统一定价阶段 |
| 二、市场化改革阶段 |
| 三、国内成品油实施价内税政策 |
| 第四节 国际原油价格波动影响因素分析 |
| 一、供给因素 |
| 二、需求因素 |
| 三、库存因素 |
| 四、政治因素 |
| 五、其他因素 |
| 六、中国购买对原油价格的影响 |
| 第五节 发达国家应对能源价格策略 |
| 一、美国的能源发展战略:能源独立与页岩油革命 |
| 二、日本的能源发展战略:积极转型 |
| 三、欧盟的能源发展战略:低碳节能 |
| 四、俄罗斯的能源发展战略:内外并进 |
| 第六节 国际原油价格波动特征分析 |
| 一、数据选取 |
| 二、ARCH效应检验与GARCH族模型建模 |
| 三、EGARCH模型检验 |
| 第七节 国际原油期货价格与国内原油期价格关系研究 |
| 一、数据选取 |
| 二、单位根检验 |
| 三、协整检验 |
| 四、布伦特原油期货和上海原油期货价格的格兰杰因果检验 |
| 第四章 国际原油价格对中国工业行业影响实证研究 |
| 第一节 国际原油价波动对中国工业的影响效应分析 |
| 第二节 国际原油价格与中国工业增长关系实证研究 |
| 一、国际原油价格与中国工业增长短期关系分析 |
| 二、国际原油价格与中国工业增长长期关系分析 |
| 第三节 国际原油价格对中国工业的动态影响分析 |
| 一、理论模型构建 |
| 二、面板VAR实证模型构建 |
| 三、基于面板VAR模型国际原油价格影响工业增长实证结果分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第五章 原油价格与中国工业原油强度关系研究 |
| 第一节 原油强度理论模型构建 |
| 第二节 空间计量经济学理论介绍 |
| 一、空间计量经济学理论 |
| 二、空间计量模型解释变量作用效应的分解分析 |
| 三、空间权重矩阵的构建 |
| 第三节 中国工业原油强度的空间分布格局 |
| 第四节 实证研究结果与分析 |
| 一、数据来源与变量选取 |
| 二、数据平稳性与协整检验 |
| 三、面板数据模型实证结果与分析 |
| 四、空间面板杜宾(SDM)模型实证结果与分析 |
| 第五节 本章小结 |
| 第六章 石油化工行业空间布局优化研究 |
| 第一节 石油炼化一体化作用和发展历程 |
| 一、石油炼化一体化作用 |
| 二、石油炼化一体化发展历程 |
| 第二节 美国炼化行业空间布局的借鉴 |
| 一、美国炼油产业布局及特点 |
| 二、美国炼油产业布局的调整带来的启示 |
| 第三节 中国原油消费与炼化行业空间区域特征 |
| 一、中国原油消费空间分布特征 |
| 二、中国炼化企业分布特征 |
| 第四节 中国石油炼化行业面临的问题 |
| 一、生产能力严重过剩 |
| 二、产业布局不合理 |
| 三、炼油行业两级分化、一体化水平偏低 |
| 第五节 石油化工产业集聚程度测算 |
| 一、集聚度测算方法介绍 |
| 二、数据来源及测算结果分析 |
| 第六节 石油化工行业集聚与产出之间关系实证研究 |
| 一、模型构建 |
| 二、实证结果与分析 |
| 第七节 我国石油化工行业空间布局优化建议 |
| 第七章 本文结论与建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 第三节 文章进一步研究方向 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 |
（7）国际原油市场波动的美国因素及其对中国经济的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTACT |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与论文框架 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 论文框架 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.3.1 Sign VAR模型 |
| 1.3.2 TVP-VAR模型 |
| 1.3.3 Global VAR模型 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国际原油市场波动的原因探究 |
| 2.1.1 油价波动的解释 |
| 2.1.2 原油供给行为的解释 |
| 2.2 国际原油市场的金融化趋势 |
| 2.2.1 市场流动性与油市波动 |
| 2.2.2 油价与股价的协同波动 |
| 2.2.3 对投资者资产组合配置的影响 |
| 2.3 国际原油市场波动对经济的影响 |
| 2.3.1 油价与经济的强经验关系演变 |
| 2.3.2 油价冲击性质及宏观经济影响 |
| 2.3.3 油价冲击对金融市场的影响 |
| 3 全球系统中国际原油市场波动的解释 |
| 3.1 原油市场波动影响因素的理论分析 |
| 3.2 全球系统模型的构建 |
| 3.3 国际原油市场波动的解释 |
| 3.3.1 原油价格波动的解释 |
| 3.3.2 原油产量波动的解释 |
| 3.3.3 影响原油价格和产量的方差贡献 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 国际原油价格波动的美国因素：基于传导渠道 |
| 4.1 美国因素传导至原油价格的理论基础 |
| 4.2 各传导渠道的TVP-SVAR模型构建 |
| 4.2.1 各传导渠道变量组合选择 |
| 4.2.2 SVAR与TVP-SVAR模型的构建 |
| 4.3 各传导渠道对原油价格的影响 |
| 4.3.1 替代品渠道 |
| 4.3.2 美元流动性渠道 |
| 4.3.3 实体需求渠道 |
| 4.3.4 衍生品投机渠道 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 国际原油产量波动的美国因素：基于霍特林-索洛法则 |
| 5.1 产油国减产的机会成本与美国金融资产收益 |
| 5.1.1 机会成本的经济学解释 |
| 5.1.2 霍特林-索洛法则与减产的机会成本 |
| 5.1.3 从“一致减产”到“不减产”的机会成本分析 |
| 5.2 产油国减产行为机会成本的构建 |
| 5.3 机会成本冲击影响原油产量的实证分析 |
| 5.3.1 冲击模拟及经济含义 |
| 5.3.2 对产油国的影响 |
| 5.4 机会成本、投机需求与总需求冲击的影响强度 |
| 5.4.1 投机需求和总需求冲击模拟 |
| 5.4.2 对比三种冲击影响强度 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 对中国经济的影响(Ⅰ)：基于宏观层面 |
| 6.1 国际油价影响我国宏观经济的理论机理 |
| 6.1.1 我国原油-成品油定价机制改革历程 |
| 6.1.2 WTI价格冲击对国内油价的传导 |
| 6.1.3 WTI价格冲击影响我国宏观经济的理论机理 |
| 6.2 WTI价格冲击对中国宏观经济的影响(未区分冲击性质) |
| 6.3 WTI价格冲击对中国宏观经济的影响(区分冲击性质) |
| 6.3.1 冲击性质识别 |
| 6.3.2 影响比较 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 对中国经济的影响(Ⅱ)：基于行业层面 |
| 7.1 国际油价冲击在我国行业间传导的理论机理 |
| 7.1.1 理论机理 |
| 7.1.2 行业投入产出矩阵 |
| 7.2 WTI价格冲击在行业间传导的模型构建 |
| 7.3 WTI价格冲击对各行业影响的实证结果 |
| 7.3.1 行业物价水平 |
| 7.3.2 行业固定资产投资 |
| 7.3.3 行业增加值 |
| 7.4 其他影响因素 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 全文结论、政策建议与研究展望 |
| 8.1 全文结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 未来的研究展望 |
| 附录 |
| 在学期间发表的科研成果 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（8）不确定性条件下油价宏观经济影响的动态一般均衡模拟研究（论文提纲范文）
| 目录 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 ：引言 |
| 一、研究背景与意义 |
| 二、主要内容与研究方法 |
| 三、逻辑结构与章节安排 |
| 四、重点、难点与创新点 |
| 参考文献 |
| 第二章 ：国内外研究现状与文献综述 |
| 一、研究脉络概述 |
| 二、高油价影响宏观经济的传统理论与实证研究 |
| 三、油价冲击影响的非对称性与实际经济周期(RBC)理论 |
| 四、油价不确定性与心理预期效应 |
| 1、波动性影响宏观经济的实证研究 |
| 2、石油价格不确定性影响经济系统运行的作用机制研究 |
| 3、原油价格的预期及其对经济主体行为的影响 |
| 五、一般均衡理论与宏观经济系统建模 |
| 1、一般均衡框架下的技术进步模拟 |
| 2、一般均衡框架下的不确定性分析 |
| 3、原油价格内生性与大型模型构建 |
| 六、国内的相关研究 |
| 七、本文对现有研究的发展 |
| 参考文献 |
| 第三章 ：国际油价影响我国宏观经济的理论机制与传导路径研究 |
| 一、油价波动影响宏观经济的传导机制理论梳理 |
| 1、基于古典经济学理论的供给冲击效应 |
| 2、收入转移效应导致总需求改变 |
| 3、通货膨胀效应与货币实际余额效应 |
| 4、产业结构转型与调整成本效应 |
| 5、油价波动不确定性与预期效应 |
| 二、油价冲击在我国的传导机制梳理 |
| 1、我国能源消费结构特征 |
| 2、我国石油市场结构特征 |
| 3、我国国内石油市场改革与价格机制演进 |
| 4、油价冲击影响我国宏观经济的路径分析 |
| 三、油价冲击的长期影响与短期影响研究 |
| 1、油价冲击影响宏观经济的单因素分析 |
| 2、SVAR模型的建立与估计 |
| 3、油价冲击影响对宏观经济变量的脉冲响应函数模拟 |
| 4、油价冲击的长期与短期效应分解分析 |
| 四、油价冲击的供给效应与需求效应研究 |
| 1、油价冲击的行业间传导过程 |
| 2、数据选择与处理 |
| 3、Near-VAR模型的构建 |
| 4、结构约束的设定 |
| 5、计量结果与初步分析 |
| 6、比较分析与讨论 |
| 五、本章小结 |
| 参考文献 |
| 附录3.1 ：工业增加值数据推算方法 |
| 附录3.2 ：中美行业对照与分类表 |
| 附录3.3：我国价格管制政策归纳 |
| 第四章 ：国际原油价格形成机制研究与波动分解 |
| 一、国际原油价格形成机制梳理 |
| 1、国际原油价格形成机制的供给侧因素 |
| 2、国际原油价格形成机制的需求侧因素 |
| 3、金融市场因素与原油价格短期波动 |
| 4、其他影响因素 |
| 二、国际原油价格波动模拟与结构分解 |
| 1、数据选择与处理 |
| 2、VEC系统建模与估计 |
| 3、油价形成机制的动态分析 |
| 4、油价波动的历史分解 |
| 三、本章小结 |
| 1、供给因素对油价波动的影响 |
| 2、需求因素对油价的影响 |
| 3、金融市场因素对油价的影响 |
| 参考文献 |
| 第五章 ：中国动态CGE模型介绍与说明 |
| 一、生产模块 |
| 1、Nested CES生产函数与成本函数 |
| 2、可变资产投资 |
| 3、要素替代弹性的设定 |
| 二、终端需求模块 |
| 1、本国居民的效用函数 |
| 2、居民部门储蓄倾向 |
| 3、ELES消费效用结构 |
| 4、政府消费与转移支付 |
| 5、国外投资者的效用函数 |
| 三、开放经济模块 |
| 1、出口商品供给与需求 |
| 2、进口商品供给与需求 |
| 四、市场预期与资本动态积累机制 |
| 1、投资流向决定机制 |
| 2、理性预期的迭代求解过程 |
| 五、劳动供给模块 |
| 1、劳动力供给的数量增长 |
| 2、劳动生产率的提高 |
| 3、工资与失业 |
| 六、能源市场模块 |
| 1、油气资源供给总量约束 |
| 2、下游市场价格管制与市场垄断并存 |
| 3、我国石油需求对国际油价的反馈 |
| 4、成品油进口管制 |
| 七、国内政策模块 |
| 1、税收政策 |
| 2、节能政策 |
| 八、市场出清与模型闭合 |
| 1、国内商品市场出清 |
| 2、国内要素市场出清与要素价格决定 |
| 3、预算约束 |
| 4、对外经济均衡 |
| 九、模型数据与参数校准 |
| 参考文献 |
| 第六章 ：国际原油价格波动及其不确定性的宏观经济影响模拟 |
| 一、国际原油价格情景设置 |
| 1、确定性油价情景(基准情景S0：高油价情景S1：低油价情景S2) |
| 2、随机油价情景(STOC) |
| 二、不确定性条件下,理性预期与风险偏好结构的模型实现与结果比较 |
| 1、不考虑预期与风险偏好结构,对油价上涨影响宏观经济的模拟(M1) |
| 2、理性预期、结构调整与油价上涨的宏观经济影响评估(M2) |
| 3、国际原油价格波动不确定性对宏观经济产出的直接影响(M3和M3’) |
| 4、风险偏好及行为调整的模型实现与结果比较(M4) |
| 三、油价波动对我国的宏观经济以及行业影响 |
| 1、GDP产出与增速 |
| 2、消费支出 |
| 3、价格水平 |
| 4、产业结构 |
| 5、能源市场供需 |
| 四、本章小结 |
| 参考文献 |
| 第七章 ：应对油价波动及不确定性的政策评估 |
| 一、我国构建石油战略储备的成本、收益评估,以及储备规模估计 |
| 1、全球战略石油储备情况概述 |
| 2、我国构建战略石油储备的动议与历程 |
| 3、石油储备的模型实现 |
| 4、模拟结果与比较 |
| 二、优化国内石油市场定价机制 |
| 1、我国石油市场定价机制的弊端 |
| 2、优化定价机制的模型实现 |
| 3、模拟结果与比较 |
| 三、优化国内石油市场结构 |
| 四、推进能源替代战略 |
| 五、推进工业节能技术发展 |
| 六、发展低碳交通 |
| 七、本章小结 |
| 参考文献 |
| 第八章 ：结论与政策建议 |
| 后记 |
（9）国际油价波动对中国股市的影响及分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题研究背景及研究目的和意义 |
| 1.1.1 课题研究背景 |
| 1.1.2 课题研究目的与意义 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 研究内容、研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线和框架分析 |
| 第2章 油价对股票市场影响的理论基础和经济背景 |
| 2.1 国际油价波动原因的理论分析 |
| 2.1.1 耗竭资源模型 |
| 2.1.2 国际油价波动原因及机理 |
| 2.2 国际油价波动影响因素及我国股市发展阶段 |
| 2.2.1 国际油价波动历史回顾 |
| 2.2.2 国际油价影响因素 |
| 2.2.3 中国股市的发展阶段 |
| 2.3 国际油价波动对股市宏微观经济环境的影响 |
| 2.3.1 国际油价波动对股市宏观经济环境的影响 |
| 2.3.2 国际油价波动对股市微观经济环境的影响 |
| 2.4 国际油价波动影响股市的传导路径 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 国际油价波动与中国股市的动态变化关系 |
| 3.1 理论分析与模型描述 |
| 3.1.1 国际油价波动对股市的风险溢出效应 |
| 3.1.2 研究框架 |
| 3.1.3 研究方法 |
| 3.2 数据来源与预处理 |
| 3.2.1 指标选取和数据获取 |
| 3.2.2 单位根检验 |
| 3.3 国际油价波动与中国股市影响的长短期关系检验 |
| 3.3.1 协整检验 |
| 3.3.2 向量误差修正模型研究结果 |
| 3.3.3 国际油价对沪深股市收盘股指变化的贡献度分析 |
| 3.4 国际油价对我国沪深股市的动态影响分析 |
| 3.4.1 国际油价与沪深收盘股指的滚动相关性 |
| 3.4.2 中国股市对国际油价波动的动态响应 |
| 3.5 国际油价波动的行业板块效应 |
| 3.5.1 单位根检验和协整检验结果 |
| 3.5.2 向量误差修正模型研究结果 |
| 3.5.3 国际油价波动对相关行业的影响分析 |
| 3.5.4 国际油价的行业板块效应分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 结构性国际油价波动对中国股市的影响 |
| 4.1 理论分析与模型描述 |
| 4.1.1 国际油价的形成机制 |
| 4.1.2 研究框架 |
| 4.1.3 结构性国际油价波动识别模型的描述 |
| 4.2 数据来源与预处理 |
| 4.2.1 指标选取和数据获取 |
| 4.2.2 单位根检验 |
| 4.3 结构性国际油价波动对国际油价波动的影响及历史分析 |
| 4.3.1 结构性国际油价波动对国际油价的影响 |
| 4.3.2 结构性国际油价波动对国际油价的历史影响 |
| 4.4 结构性国际油价波动对中国股市的影响 |
| 4.4.1 结构性国际油价波动对沪深股市的影响 |
| 4.4.2 结构性国际油价波动对相关行业的影响 |
| 4.4.3 结构性国际油价波动对中国股市的影响分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 结构性国际油价波动对中国股市的非对称性影响 |
| 5.1 理论分析与模型描述 |
| 5.1.1 国际油价波动的非对称性经济效应分析 |
| 5.1.2 研究框架 |
| 5.1.3 模型描述 |
| 5.2 结构性国际油价波动对沪市的非对称性影响 |
| 5.2.1 供给性国际油价波动对沪市的非对称性影响 |
| 5.2.2 经济需求性国际油价波动对沪市的非对称性影响 |
| 5.2.3 预防性购买国际油价波动对沪市的非对称性影响 |
| 5.2.4 结构性国际油价波动对沪市的信息影响曲线 |
| 5.3 结构性国际油价波动对深市的非对称性影响 |
| 5.3.1 供给性国际油价波动对深市的非对称性影响 |
| 5.3.2 经济需求性国际油价波动对深市的非对称性影响 |
| 5.3.3 预防性购买国际油价波动对深市的非对称性影响 |
| 5.3.4 结构性国际油价波动对深市的信息影响曲线 |
| 5.4 结构性国际油价波动对相关行业的非对称性影响 |
| 5.4.1 供给性国际油价波动对相关行业的非对称性影响 |
| 5.4.2 经济需求性国际油价波动对相关行业的非对称性影响 |
| 5.4.3 预防性购买国际油价波动对相关行业的非对称性影响 |
| 5.5 结构性国际油价波动对我国股市非对称性影响分析 |
| 5.6 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（10）石油价格波动对中国经济增长影响的研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 图目录 |
| 表目录 |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 问题和方法 |
| 1.3 思路和框架 |
| 1.4 研究结论和创新 |
| 2 石油价格波动对经济增长影响理论 |
| 2.1 石油价格决定理论 |
| 2.1.1 石油价格与供需市场研究 |
| 2.1.2 石油价格波动影响因素研究 |
| 2.2 石油价格波动与经济增长的关系 |
| 2.2.1 经济增长对石油价格波动的影响 |
| 2.2.2 石油价格波动对经济增长的影响 |
| 2.2.3 石油价格波动与经济增长的相互影响 |
| 2.3 石油价格波动对中国经济增长影响的理论研究 |
| 2.4 石油价格传导机制 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 国际油价波动影响中国经济增长的传导机制 |
| 3.1 国际石油价格波动的AS-AD模型 |
| 3.2 石油价格波动的主要影响因素 |
| 3.3 石油石化产业链的油价波动传导机制 |
| 3.3.1 石油石化产业链的内涵界定 |
| 3.3.2 石油石化产业链的油价波动传导机制 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 国际石油价格波动对中国经济影响的现状描述 |
| 4.1 世界石油供给现状 |
| 4.2 世界石油需求现状 |
| 4.3 国际油价波动对中国经济增长影响的现状 |
| 5 国际油价波动对中国经济增长影响：对称性分析 |
| 5.1 油价波动影响中国经济增长的SVAR模型 |
| 5.1.1 变量、相应数据的选择及建模 |
| 5.1.2 模型的系数矩阵及识别条件的推导 |
| 5.2 模型的平稳性检验 |
| 5.3 格兰杰因果检验 |
| 5.4 脉冲响应函数与方差分解 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 国际油价波动对中国经济增长影响：非对称性分析 |
| 6.1 数据的变换方法及其稳定性检验 |
| 6.2 非对称性下的格兰杰因果关系 |
| 6.3 非对称性下的脉冲响应函数及累积脉冲 |
| 6.4 非对称性下的方差分解 |
| 6.5 对称性分析和非对称性分析的比较 |
| 6.6 本章小结 |
| 7 中国应对国际油价波动的措施 |
| 7.1 石油战略储备和价格波动平抑 |
| 7.2 石油期货市场 |
| 7.3 发展新能源和可替代能源 |
| 7.4 改变石油消费格局 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 未来的研究方向 |
| 参考文献 |
| 作者简历及在学期间所取得的科研成果 |
四、油价上涨对新加坡影响有限（论文参考文献）
- [1]国际油价上涨对中国工业产出的影响研究[D]. 崔秋敏. 上海外国语大学, 2021(11)
- [2]原油价格波动对中国经济的影响 ——基于SVAR模型和非对称协整关系[D]. 李金泰. 山东大学, 2020(05)
- [3]石油价格波动对全球各区域宏观经济的影响 ——基于动态CGE模型的分析[D]. 耿文均. 河南大学, 2019(01)
- [4]多元框架下国际原油价格与中国股票市场联动性研究[D]. 秦松昆. 西南交通大学, 2019(04)
- [5]国际原油价格对中国工业行业影响及提高原油利用效率研究[D]. 聂炜. 上海社会科学院, 2019(08)
- [6]国际石油价格对经济波动的差异化与多时点冲击效应——基于TVP-VAR模型的检验[J]. 程立燕,李金凯. 系统工程, 2018(09)
- [7]国际原油市场波动的美国因素及其对中国经济的影响[D]. 董加加. 东北财经大学, 2015(08)
- [8]不确定性条件下油价宏观经济影响的动态一般均衡模拟研究[D]. 汤维祺. 复旦大学, 2013(03)
- [9]国际油价波动对中国股市的影响及分析[D]. 李春红. 哈尔滨工业大学, 2012(12)
- [10]石油价格波动对中国经济增长影响的研究[D]. 林应. 浙江大学, 2012(08)