一、保险公司破产模型研究（论文文献综述）
李隆鑫[1]（2019）在《保险公司应对巨灾赔付的最优投资-再保险策略》文中进行了进一步梳理最优投资与再保险研究是近年来保险精算研究的热点之一。为了增强企业竞争力,一方面,保险公司在金融市场上投资来获得收益,以提高公司的偿付能力和公司效益;另一方面,为了减少大额赔付的风险,保险公司分出部分保费购买再保险。再保险可以使风险在原保险公司和再保险公司之间进行分摊,不仅可以提高保险经营的效率,也提高了保险公司经营稳定性,实现了保险企业之间的利益共享和风险共担。研究巨灾保险的最优投资与再保险策略问题,不仅对保险公司稳定经营具有重要的现实意义,也为我国加快发展巨灾保险制度提供参考,对减轻我国各级财政救助压力,增加保险市场发展活力具有重要意义。为解决巨灾保险面临的赔付风险过大、投资收益较低的问题,本文以巨灾保险破产概率最小为目标,对保险公司承保巨灾风险时的最优投资和再保险策略进行研究。具体将从以下几部分开展:第一部分是对巨灾损失的估计。本文利用POT模型对地震巨灾经济损失数据进行拟合,用广义Pareto分布刻画巨灾损失,为之后的研究奠定基础;第二部分构造巨灾保险的盈余过程。建立带干扰项的巨灾保险业务盈余过程,并考虑购买超额损失再保险和进行投资后的情况,得到带再保险和投资策略的盈余过程;第三部分在最小破产概率目标下求解最优投资和再保险策略。利用更新风险模型求解巨灾大额索赔情形下的巨灾保险破产概率,在最小破产概率条件下利用HJB方程得到最优投资和再保险策略的显式解,最后对影响最优投资和再保险策略的影响因素做敏感性分析。本文的创新之处有:1.基于POT模型对巨灾损失尾部极端值进行拟合,提高巨灾损失估计的精度,改进一般轻尾分布拟合巨灾分布不充分的问题。2.应用更新风险模型,在厚尾分布条件下求解破产概率,弥补经典风险模型在巨灾大额索赔情形下对破产概率估计不准确的问题。3.运用HJB方程求解得出保险公司应对巨灾赔付的最优投资和再保险策略,弥补了现有研究没有考虑巨灾损失赔付的不足,为巨灾风险分担机制的构建提供决策依据讨论了巨灾保险的最优策略。
吕晓珍[2]（2018）在《基于霍克斯过程的财险公司风险模型研究 ——以富邦财险公司为例》文中研究说明保险公司作为保险制度中的主体,其损失或盈余直接关系到社会大多数成员的利益。在世界保险发展史上,尤其是发达国家,保险公司破产事件屡见不鲜,为这些国家的社会稳定带来了极大不良影响。本文主要研究保险公司的破产问题,现实中保险公司破产的发生往往由大型理赔事件集中发生引起的。经典的破产模型主要应用泊松过程来模拟理赔保单到达过程,但是由于其平稳增量性和独立增量性假设,泊松过程模拟的事件到达强度是常数,不能够模拟理赔保单到达的强度变化,从而无法模拟保单的集中度风险。霍克斯过程在学术界被认为能够很好的捕捉金融系统中聚合风险,因此本文研究基于霍克斯过程的保险公司破产模型。在设定的假设条件下,本文构建了基于霍克斯过程的保险公司理论破产模型,由所得理论模型结果,保险公司破产概率由初始盈余u和参数W共同决定。模型中我们界定参数δ用于表示保单的集中度风险,当δ增强时参数W减小从而保险公司破产概率增加;此外,当保险公司初始盈余下降时,保险公司的理论破产概率也会增加。为验证理论模型所得结论,本文以富邦财产保险公司为例进行了实证分析。本文实证部分基于富邦财险公司2011-2015年的承保数据、估损数据和已决数据对理论模型中所涉及的参数进行拟合,同时运用霍克斯过程模拟富邦财产保险公司理赔事件到达过程,通过改变霍克斯过程的参数δ的值以研究保单集中度风险对富邦财险公司盈余过程的影响。比较图形容易验证理论模型所得结论:当保单集中度风险增加时,保险公司容易发生破产。因此我们提出政策建议:保险监督机构在制定偿付能力监管标准时应当更多地考虑保险公司保单的集中度风险。具体实施方案方面,本文提出在保险风险最低资本的计量方面应当增加对集中度风险的资本要求,考虑在保险风险最低资本的计量中增设可以度量集中度风险的特征系数。
曲忠宪,武文华,王春红[3]（2018）在《关于多险种初始资本分配策略的研究》文中指出公司有m个险种,每个险种独立经营,自负盈亏.u为初始资本,险种来到的记数过程及索赔额变量之间相互独立,令u=∑mi=1ui,ui为分配到第i个险种的初始资金.提出了分配初始资本u的几个优化策略,使关心的险种最终破产概率都不超过确定的小正数α.
马康尔[4]（2015）在《基于破产模型的巨灾风险可保边界研究 ——以我国洪水灾害为例》文中进行了进一步梳理巨灾事件近几年频繁发生,从全球范围看,2013年全球发生308起巨灾事件,其中自然灾害150起,人为灾害158起,直接导致经济损失达1400亿美元,而保险损失则为450亿美元。最近几年来我国中东部地区几乎每年都发生特大涝灾,严重破坏城市交通,以及造成私人财产不同程度的损毁。从全球保险业来看,巨灾风险的投保比例比较小,2013年为32%左右,2012年为41%左右,2011年为31%左右,而我国巨灾风险的投保比例远远低于世界平均水平。面对巨灾风险投保,保险人将选择承保范围以避免资本金不足出现亏损状况。如果保险人缩小巨灾风险承保范围,保险人可以很大程度上控制了破产发生的概率,但保险人保费收入会减少;如果保险人扩大巨灾风险承保范围,保险人保费收入增加,同时破产概率也被放大。追求利润最大化同时又把风险管理作为首位的保险人,在一定破产概率范围之内扩大巨灾风险的承保边界,增加业务范围,有效实现最优保险状态。文中论述了巨灾风险的损失特征,并用概率统计知识对其进行描述。其中在保险学界比较主流的观点是：风险管理者常用泊松分布拟合巨灾风险的发生概率,巨灾风险的发生过程满足于泊松计数过程,体现了巨灾事件发生的相互独立性。在文中用泊松分布拟合我国洪水巨灾发生的强度参数。对巨灾风险的损失程度采用广义帕累托分布、Lognormal、Gamma和Weibull分布进行拟合,通过假设检验得到了我国洪水巨灾损失分布为广义帕累托分布。在巨灾风险损失分布拟合的过程中,当形状参数趋于零时,广义帕累托分布退化为指数分布,所以用指数分布函数近似巨灾损失函数,便于运用于复合泊松分布模型中。巨灾风险可保性的讨论中,从传统风险可保条件出发,分析了传统风险可保条件的现实局限性。巨灾风险（如战争、地震、洪水等）相比传统风险,具有损失程度方差较大、发生概率较小的特征,通常无法满足可保风险的理论条件,一般被列为不可保风险。但是,随着现代保险业经营技术水平的提高和经验的累积,对传统保险可保条件提出了挑战。传统可保风险是在保险市场不健全、金融资本市场不完善、保险业务局限于商业保险的基础之上进行保险的。随着现代保险业的快速发展、资本市场的不断完善以及风险经营技术的增加,巨灾风险保险也开始破开冰河,逐渐进入保险市场。巨灾风险具有其特殊性,巨灾识别的模糊性、损失的巨大性和发生的低概率性,因此影响巨灾风险可保边界的主要方面有巨灾风险特征与保险人特征。文中使用了两种推导巨灾风险可保边界的方法。一种是在保险人确定所能承受最大的破产概率时,运用Lundberg不等式,通过调节系数确定破产概率上限,并将此上限作为保险人所能承受最大破产概率,进而推导出具有三维变量的可保边界函数,可以明确的反映出保险人初始盈余、巨灾风险安全附加费率和赔付比例之间的关系。但是由于Lundberg不等式存在条件偏差,不能给出破产概率的精确表达式,所以可保边界存在一定的偏差。另一种是使用破产概率模型,通过经典风险盈余过程推导出Gerber-Shiu函数的Laplace变化函数,则可得到破产概率函数的表达式。并且引入了存在巨灾风险的盈余过程,即加入非巨灾盈余漂移因子,重新推导了破产模型且得到具有三维变量的可保边界函数,因此当保险人对初始盈余、安全附加费率和赔付比例的风险组合满足可保边界函数大于零时,则巨灾风险可保,否则不可保。通过可保边界函数的偏微分,对巨灾风险可保边界进行拓展。最后采用我国近10年发生的55次洪水巨灾经济损失数据进行数值分析,运用分布拟合以及参数估计,得到我国洪水巨灾损失分布满足广义帕累托分布,并以指数分布进行逼近,得到破产概率和巨灾风险可保边界的精确函数表达式。保险人可根据可保边界函数选择合理的风险组合对巨灾风险进行承保。
王青壮[5]（2013）在《基于交替与延迟交替更新过程的随机模糊破产模型研究》文中研究表明随着世界金融体系的一体化和我国金融体系的进一步开放,我国的金融业特别是作为中国朝阳产业的保险业正面临着前所未有的冲击。破产风险是保险公司压力测试的一个指标,提高破产风险的测量精度对于保险公司的风险控制、保费率厘定和准备金核算等精算问题的研究有非常重要的价值。本文引入随机模糊变量、交替更新过程和延迟交替更新过程,构建了基于交替与延迟交替更新过程的随机模糊破产模型。论文的主要工作内容及取得的成果包括：一、定义了随机模糊环境下交替更新过程和延迟交替更新过程,并通过论证得到了几个关于随机模糊环境下的交替更新过程和延迟交替更新过程的重要定理,当交替更新变量和延迟交替更新变量服从随机模糊指数分布时,研究了随机模糊交替更新过程和随机模糊延迟交替更新过程的分布函数、数学期望。二、构建基于交替更新过程的随机模糊破产模型时引入了随机模糊变量、交替更新过程,当交替更新变量和索赔额变量是服从随机模糊指数分布时,研究了索赔过程的期望、破产时刻的最终破产概率函数和最终破产机会均值。三、构建基于延迟交替更新过程的随机模糊破产模型时引入了随机模糊变量、延迟交替更新过程,给出了延迟交替更新过程下的最终破产概率概率的一般结论,并且当延迟变量、交替更新变量和索赔额变量是服从随机模糊指数分布时,研究了索赔过程的期望、破产时刻的最终破产概率函数和最终破产机会均值。四、通过模型仿真和结果分析,揭示了模型的内涵意义和运算机制,将模型仿真结果与保险公司的现实情况进行了对比,进而验证了所构建模型的科学性和实用性,并提出具有建设性的政策建议。从模型的结构和仿真结果看出交替更新过程与延迟交替更新过程无论从现实意义还是从理论论证角度分析都符合保险公司的赔付过程,将二者定义在随机模糊环境下去研究破产模型,使得模型更具有创新性和前瞻性。
刘洋[6]（2012）在《带有干扰项的几种风险模型》文中研究指明近代以来，随着经济的发展，科技的进步，风险因子日益变得复杂，因此风险的控制就显得尤为重要。分析度量和管理风险的研究已经刻不容缓。现代精算和数学界研究的热点之一就是风险理论,而破产理论又是风险理论中的核心内容。经典风险模型没有考虑到利率和通货膨胀率因素的影响，而在实际经营中，保险公司大量的保费和投资收入，受利率和通货膨胀率的波动影响非常大，论文从这一实际情况出发。引入了可变利率和通货膨胀率因素下的破产风险模型，并且做了深入的研究和推导，对保险公司进行风险经营管理，以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用。论文首先介绍了经典风险模型的基本知识，给出了风险理论的相关概念、破产概率的基本知识以及离散风险模型。其次讨论了可变利率和通货膨胀率下的四种风险模型：第一种模型是复合二项风险模型。因为要将模型引入到具体的保险公司经营的险种，从而形象具体的表达出保险模型，于是建了第二种模型——定期人寿保险风险模型。因为保险公司日常经营的险种不断增多和不断创新，所以研究单一险种具有了一定的局限性，于是建立了第三种模型——多险种风险模型。由于以往前人只建立了保险公司理赔的风险模型，于是论文提出了一种新的思路，建立了第四种模型——投资收益的风险模型，然后对四种风险模型进行研究和推导，分别得到了破产概率的表达式和Lundberg上界。
张瑜,努尔古丽·艾力,张艳[7]（2012）在《Logistic模型下的变利息力的破产问题》文中认为破产理论主要是针对保险公司如何估计所面临的风险,讨论在较长时间内保险公司发生盈余或破产的概率,这对于保险公司正常运作及充分考虑所面临的风险具有重要的意义。文章主要研究了在Logistic模型下变利息力的风险模型,应用利息理论,将变利率问题转换为常利率问题。
曾振鹏[8]（2012）在《拖延支付下的破产模型》文中指出破产理论是风险理论中的主要研究课题。经典的破产模型是指不考虑利率、投资收益率、通货膨胀、运营费用和保单红利等因素的破产模型。在实际生活中，在我们向保险公司提出索赔要求的时候，保险公司总能找到各种各样的理由拖延保险金的赔付。也就是说，被保险人提出索赔的时间与保险公司的实际赔付时间往往是不一致的。保险公司的行为实际上变相提高了自己的收益，降低了自己的风险。当然这种行为我们并不鼓励，但暂且抛开保险公司的诚信问题，本文将重点关注该实际行为对保险公司的破产概率的具体影响。经典的破产模型通常假设理赔次数过程符合泊松过程，其两次事件之间的等待时间符合指数分布。本文将对这一条件进行改进，使事件在到达时附加一个拖延支付的时间，使得理赔次数过程更符合保险公司在保险赔付时的一些实际行为。文中首先简单介绍了经典破产模型中的一些主要理论和研究成果，然后具体的讲解了在考虑保险公司拖延支付保险金的这一因素后，如何逐步建立相应的破产模型。根据保险公司的拖延行为，对拖延时间分开三种情况进行讨论。其中，前两种情况是拖延时间较为具体的情况。文中分别给出了两种情况下用调节系数表示拖延支付下的破产概率的方法，以及分别建立了拖延支付下的破产概率与经典破产概率的联系；对于理赔额服从指数分布的时候，还分别给出了拖延支付下的破产概率的直接表达式。第三种情况是拖延时间在一定假设下服从一般分布的情况，文中给出了拖延支付下的破产概率所满足的微积分方程式，并利用它对前面两种情况的结果进行了验证。本文的最后一部分，利用实际数据，计算出了拖延支付下的破产概率，与经典破产概率进行了比较，指出了拖延支付的实际行为对破产概率有较大的降低作用。
刘洋,王永茂[9]（2012）在《定期人寿保险的破产概率和调节系数》文中进行了进一步梳理为了研究定期人寿保险中破产风险的问题,设计出一种T年期的定期人寿保险的险种.因为每个被保险人的死亡概率与年龄的大小密切相关,所以对所有的被保险人按照年龄进行分组,通过研究每个小组的破产模型,计算出破产概率,从而推导出破产模型的总破产概率.通过对风险破产理论知识的灵活运用,计算出本模型的调节系数,最后得到一个破产概率的上界.对于保险公司设计相应的财务预警系统,以及保险监管部门设计某些监管指标系统等问题有直接的参考和指导作用.
李涛[10]（2012）在《我国非寿险公司资产负债管理研究 ——以破产风险预警模型的构建为例》文中认为我国的保险业起步较晚,发展历程几经波折,直到中共十一届三中全会以后,国内保险业才全面恢复,中国的保险业由此进入快速发展期,但是随着经济全球化的进一步发展及我国保险市场的对外开放力度的加大,我国保险市场受国际金融市场冲击的影响越来越大,市场竞争越来越激烈,面临的风险也越来越多元化。数据显示2011年全国保险业实现保费收入1.43万亿元,同比增长10.4%,其中,财产险保费收入4617.9亿元,同比增长18.5%,这与往年30%以上的增长速度相比相形见绌。同时,受困于国际金融危机的影响,保险机构在投资市场的表现也不甚理想,2011年,上证指数跌幅达到21.68%,债市的收益率也一路下滑,保险机构遭遇了自2004年以来,首次股债双跌的局面。在投资回报惨淡和保费扩张无力的双重压力下,保险机构的偿付能力告急。2011年9月7日中国保监会网站发布了《保险公司保险业务转让管理暂行办法》,中国保险业迈出了退出机制建设的第一步；2012年1月7日,中国保监会主席项俊波在全国保险监管工作会议中指出今年的工作重点为保险准入退出机制建设。虽然在中国保险业发展历史中并没有发生保险公司破产的事件,但这并不意味着我国的保险公司不存在退市的危机,新华人寿与中华联合财险都曾因为巨亏而被保监会接管,这也给我国的保险机构敲响了关注破产风险的警钟。退出机制的出台就意味着优胜劣汰,对于我国的保险公司来说,尤其是惯于采用恶性竞争手段来占取市场的非寿险公司来说,要想在激烈的市场竞争中不被淘汰就必须抛弃过去一味追求业务规模而不注重资产与负债相匹配的经营策略,并开始重视公司的资产负债管理。纵观国内外资产负债管理理论与方法的相关文献,绝大部分都是从商业银行或者寿险公司的角度出发,研究利率风险的控制,而对于非寿险公司资产负债管理方面的研究较少,仅存的少量研究文献也只限于理论的探讨,缺乏实务操作方面的研究,本人正是基于这样的现实情况提出对我国非寿险公司的资产负债管理进行研究。本文在回顾资产负债管理现有文献及相关理论的基础上,分析了我国非寿险公司的资产负债特性,提出了非寿险公司的资产负债管理目标,然后对现阶段的资产负债管理技术方法进行了简单的介绍,并通过对比分析得出了我国非寿险公司资产负债管理方法的未来发展方向,最后以非寿险公司破产风险的资产负债管理为例,构建了破产风险的预警模型。具体的章节介绍如下：第一章主要介绍了论文的研究背景及研究目的,对国内外关于资产负债管理及破产理论的相关文献进行了回顾,并对本文的研究思路与方法以及本文的创新与不足进行了说明。第二章主要简单介绍了资产负债管理理论,分析了非寿险公司的资产负债特性,提出了非寿险公司的资产负债管理的目标。非寿险公司由于其经营业务的特殊性,其保险资金运用主要集中于银行存款与各种固定收益债券,且期限都很短,基本在一年左右；其负债由于责任准备金的存在而具有不确定性、预估性、复杂性和短期性的特点。针对以上情况,我国的非寿险公司资产负债管理体系的目标包括：（1）需要具备防范各种经营风险,确保非寿险公司健康有序的运营；（2）确保非寿险公司偿付能力充足；（3）服务于非寿险公司的整体发展战略,提升公司市场价值。第三章介绍了现阶段的资产负债管理技术和方法,并对其进行了比较研究。现金流匹配技术通过确保资产现金流与负债现金流在时点与金额上一致来消除利率风险；缺口分析法则是从资产负债缺口最小化的角度出发,将利率波动的影响降到最低；久期免疫法中引入了久期概念,通过构建与负债久期相同的投资组合来达到规避利率风险的目的；而动态财务分析法考虑了影响保险公司经营的所有内外部因素,通过分析历史数据趋势来预测公司未来的经营成果,并根据模型的运行结果提出针对性的政策建议。上述前三种方法主要针对利率风险管理,适用于寿险领域,动态财务分析方法则不限于具体的领域,目前已广泛的运用于欧美发达国家的非寿险公司资产负债管理中。第四章是本文的重点章节,主要讲述了破产风险预警模型的构建。首先介绍了破产风险预警模型构建的理论基础,对经典Lundberg-Cramer破产模型以及风险价值方法（VaR）进行了简单的说明；其次,为了更好的树立风险意识,本文将经典Lundb erg-Cramer破产模型中的索赔次数泊松分布假设更改为负二项分布,然后利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,并分别考虑了初始资金与风险附加系数对破产概率曲线趋势的影响,发现初始资金对破产概率的影响仅限于保险产品推向市场的初始阶段,而风险附加系数则对整个模拟期间的破产概率曲线的趋势产生影响；最后,引入风险价值方法（VaR）,将非寿险公司的破产概率作为VaR的风险度量因子,利用蒙特卡洛模拟计算各种置信水平下的破产概率VaR,并以95%置信水平下的破产概率VaR为资产负债管理目标约束,构建了多决策变量的保险参数模型。第五章对破产风险预警模型进行了一些扩展,使其更具现实意义。首先考虑了带免赔额的复合负二项破产模型,对该模型下的理赔次数与理赔额的变化进行了数学推导,利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,发现设定免赔额能够显着的降低非寿险公司的破产概率；其次考虑了带理赔限额的复合负二项破产模型,对该模型下的理赔额的变化进行了数学推导,利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,发现设定理赔限额也能够降低非寿险公司的破产概率；最后将保费收入过程推广到与理赔过程相互独立的复合负二项随机过程,得到了复合双负二项破产模型,利用蒙特卡洛模拟计算得到了该破产模型下的破产概率随时间变化的曲线,发现该模型下破产概率的初始值更高,但是随着时间的推移其下降速度也更快。第六章总结了本文的主要研究结论,并对论文写作中不够深入的部分做了一个展望。本文的创新之处就在于：首先,将经典破产模型中的保费收入过程推广到与理赔过程相互独立的复合负二项随机过程,得到了复合双负二项破产模型；其次,将破产概率与VaR进行结合,把破产概率值作为VaR的风险度量因子,运用蒙特卡洛模拟方法计算各置信水平下的破产概率VaR,并以一定置信水平下的破产概率VaR作为目标约束构建了多决策变量的保险参数模型,为非寿险公司产品设计差异化和多元化提供理论支持。本文还存在许多不足之处：首先,由于模型所需的数据涉及非寿险公司的商业机密,无法获取,因此本文在模型构建阶段无法对一些关键变量进行分布拟合,只能假定其服从某种形式的概率分布,并通过蒙特卡洛模拟产生大量随机数来代替,这对模型的运行效果存在一定的影响；其次,虽然通过构建破产风险预警模型得出了降低非寿险公司破产风险的方法,但是降低破产风险的同时也会抑制保险产品的市场需求,从公司利润最大化的角度分析应该存在着一个最优解,由于时间限制及研究能力的不足,本文并没有对此继续深入
二、保险公司破产模型研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、保险公司破产模型研究（论文提纲范文）
（1）保险公司应对巨灾赔付的最优投资-再保险策略（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究综述 |
| 1.3.1 巨灾风险评估 |
| 1.3.2 破产理论 |
| 1.3.3 最优投资—再保险策略 |
| 1.4 研究内容及结构框架 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 创新点 |
| 2 理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 巨灾的界定 |
| 2.1.2 巨灾风险及其特点 |
| 2.1.3 巨灾赔付 |
| 2.2 极值理论 |
| 2.3 破产理论 |
| 2.3.1 经典风险模型 |
| 2.3.2 更新风险模型 |
| 2.4 再保险 |
| 2.4.1 比例再保险 |
| 2.4.2 非比例再保险 |
| 2.5 随机最优控制 |
| 3 基于POT模型的巨灾损失分布拟合 |
| 3.1 POT模型 |
| 3.2 巨灾损失分布拟合 |
| 3.2.1 数据选取 |
| 3.2.2 厚尾检验 |
| 3.2.3 阈值的选取 |
| 3.2.4 参数估计 |
| 3.2.5 模型拟合结果检验 |
| 3.3 巨灾发生次数分布拟合 |
| 4 最小化破产概率下的最优投资—再保险策略 |
| 4.1 带干扰项的巨灾保险盈余过程 |
| 4.2 HJB方程及模型求解 |
| 4.2.1 HJB方程 |
| 4.2.2 模型求解 |
| 4.3 最小化破产概率 |
| 4.4 最优投资和超额损失再保险策略 |
| 4.5 敏感性分析 |
| 4.5.1 最优再保险策略敏感性分析 |
| 4.5.2 最优投资策略敏感性分析 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 |
| 致谢 |
（2）基于霍克斯过程的财险公司风险模型研究 ——以富邦财险公司为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 序论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 全球保险行业破产概况 |
| 1.1.2 保险公司破产的原因及其经济影响 |
| 1.2 研究内容和方法 |
| 1.3 论文结构安排 |
| 1.4 创新之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 破产模型理论综述 |
| 2.2 霍克斯过程理论及应用综述 |
| 2.3 霍克斯过程仿真算法理论综述 |
| 第三章 经典的保险公司破产模型 |
| 3.1 复合泊松破产模型及其优缺点 |
| 3.1.1 复合泊松破产模型概况 |
| 3.1.2 复合泊松破产模型的优缺点 |
| 3.2 复合二项分布破产模型及其优缺点 |
| 3.2.1 复合二项分布破产模型概况 |
| 3.2.2 复合二项分布破产模型的优缺点 |
| 3.3 离散时间破产模型及其优缺点 |
| 3.3.1 离散时间破产模型概况 |
| 3.3.2 离散时间破产模型的优缺点 |
| 第四章 基于霍克斯过程的保险公司理论破产概率 |
| 4.1 破产模型的构建 |
| 4.1.1 霍克斯过程的定义 |
| 4.1.2 模型的基本框架 |
| 4.1.3 模型的假设——保单集中度风险的度量 |
| 4.2 基于霍克斯过程的理论破产概率 |
| 4.3 模型结论 |
| 第五章 基于富邦财产保险公司的实证分析 |
| 5.1 实证研究方法 |
| 5.2 数据来源及说明 |
| 5.3 模型参数设定 |
| 5.3.1 保费收入 |
| 5.3.2 单笔理赔额支出分布 |
| 5.3.3 理赔事件到达过程 |
| 5.4 基于霍克斯过程的富邦财产保险公司盈余过程仿真 |
| 5.5 实证结论 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 全文结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 不足与展望 |
| 参考文献 |
（3）关于多险种初始资本分配策略的研究（论文提纲范文）
| 1 经典破产理论模型 |
| 2 经典破产理论模型的推广 |
| 3 多险种初始资本分配策略 |
| 3.1 |
| 3.1.1 加权平均的分配策略 |
| 3.1.2 减少α的值到达α0的分配策略 |
| 3.2 |
| 3.2.1 序下的分配策略 |
| 3.2.2 预留储备资金的分配策略 |
（4）基于破产模型的巨灾风险可保边界研究 ——以我国洪水灾害为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国内研究现状 |
| 1.2.2 国外研究现状 |
| 1.3 文章结构 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 2 巨灾风险损失理论 |
| 2.1 巨灾风险概述 |
| 2.2 巨灾风险的基本特性 |
| 2.2.1 损失发生的低概率性 |
| 2.2.2 损失的巨大性 |
| 2.3 巨灾风险损失函数 |
| 2.3.1 POT模型 |
| 2.3.2 GPD的特殊分布形式 |
| 3 巨灾风险可保性分析 |
| 3.1 风险可保性 |
| 3.1.1 传统风险可保条件 |
| 3.1.2 传统可保风险的现实局限性 |
| 3.2 巨灾风险可保条件探讨 |
| 3.2.1 巨灾风险可保的理论基础 |
| 3.2.2 影响巨灾风险可保的理论因素 |
| 3.3 巨灾风险可保边界的影响因素 |
| 3.3.1 巨灾风险固有因素 |
| 3.3.2 保险人自身因素 |
| 4 巨灾风险可保边界的理论推导 |
| 4.1 由LUNDBERG不等式推导可保边界 |
| 4.2 由破产概率模型推导可保边界 |
| 4.2.1 Gerber-Shiu函数 |
| 4.2.2 存在巨灾风险的破产模型 |
| 4.2.3 巨灾风险可保边界 |
| 4.3 巨灾风险可保边界的拓展 |
| 5 我国洪水巨灾经济损失的数值分析 |
| 5.1 损失分布函数 |
| 5.1.1 数据描述 |
| 5.1.2 损失分布拟合 |
| 5.1.3 超额损失分布 |
| 5.2 我国洪水巨灾可保边界函数 |
| 6 文章结论及展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）基于交替与延迟交替更新过程的随机模糊破产模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 |
| 1.1.1 课题背景 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 |
| 1.2 破产理论发展的概况 |
| 1.2.1 随机环境下的破产模型 |
| 1.2.2 其他环境下的破产模型 |
| 1.3 可信性理论发展的概况 |
| 1.4 本文的主要工作和创新点 |
| 1.4.1 本文的主要工作 |
| 1.4.2 本文的主要创新点 |
| 第2章 基础理论 |
| 2.1 随机变量 |
| 2.2 模糊变量 |
| 2.3 随机模糊变量 |
| 第3章 基于交替更新过程的随机模糊破产模型 |
| 3.1 随机模糊环境下的交替更新过程 |
| 3.2 交替更新过程下的随机模糊破产模型 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 基于延迟交替更新过程的随机模糊破产模型 |
| 4.1 随机模糊环境下的延迟交替更新过程 |
| 4.2 延迟交替更新过程下的随机模糊破产模型 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 数值分析 |
| 5.1 基于交替更新过程的随机模糊破产模型的仿真 |
| 5.1.1 破产模型的运算过程 |
| 5.1.2 结果分析 |
| 5.2 基于延迟交替更新过程的随机模糊破产模型的仿真 |
| 5.2.1 破产模型的运算过程 |
| 5.2.2 结果分析 |
| 5.3 两模型对比分析 |
| 5.3.1 相似性分析 |
| 5.3.2 差异性分析 |
| 5.4 政策建议 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 |
| 攻读硕士学位期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
（6）带有干扰项的几种风险模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 引言 |
| 1.2 中国保险的产生和发展 |
| 1.3 风险理论在国内外的研究情况 |
| 1.4 利率和通货膨胀利率下的风险理论在国内外的研究情况 |
| 1.5 本文研究的主要内容 |
| 第2章 经典风险模型的基本知识 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 风险与精算 |
| 2.2.1 风险的含义 |
| 2.2.2 保险精算问题 |
| 2.3 风险理论的基本相关知识 |
| 2.3.1 利率 |
| 2.3.2 通货膨胀率 |
| 2.4 经典的风险模型理论简介 |
| 2.4.1 Cramer-Lundberg 模型的前提条件 |
| 2.5 理赔过程 |
| 2.6 经典风险模型的盈余过程 |
| 2.7 调节系数 |
| 2.8 本章小结 |
| 第3章 复合二项风险模型的破产概率的研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.1.1 离散风险模型 |
| 3.1.2 矩母函数 |
| 3.2 复合二项风险模型的建立 |
| 3.3 主要结论 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 定期人寿保险的破产概率的研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 定期人寿保险的破产模型的建立 |
| 4.2.1 模型中相关概念的定义 |
| 4.2.2 定期人寿保险的破产模型的建立 |
| 4.3 定期人寿保险的破产模型的主要结果 |
| 4.4 调节系数 |
| 4.5 算例 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 多险种风险模型的研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 模型的建立 |
| 5.3 主要结果 |
| 5.4 多险种模型的建立 |
| 5.5 主要结果 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 一个投资收益的风险模型的研究 |
| 6.1 模型的建立 |
| 6.2 主要结果 |
| 6.2.1 破产概率的递推公式 |
| 6.3 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（8）拖延支付下的破产模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第1章 绪论 |
| 第2章 经典破产模型 |
| 2.1 模型概述 |
| 2.2 破产概率 |
| 第3章 拖延支付下的破产模型 |
| 3.1 模型概述 |
| 3.2 拖延支付时间Di 为常数的情况 |
| 3.3 拖延支付时间Di =Yi 1的情况 |
| 3.4 拖延支付时间Di 服从一般分布的情况及一些近似结果 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 实际数据计算 |
| 4.1 数据说明 |
| 4.2 数据分析与计算 |
| 4.3 本章小结 |
| 总结 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
| 附录 |
（10）我国非寿险公司资产负债管理研究 ——以破产风险预警模型的构建为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1. 引言 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状及文献综述 |
| 1.2.1 资产负债管理的国内外研究现状综述 |
| 1.2.2 破产理论的国内外研究现状综述 |
| 1.3 研究思路与主要研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 本文的创新之处 |
| 1.4.2 本文的不足之处 |
| 2. 非寿险公司资产负债管理概述 |
| 2.1 资产负债管理理论的定义与起源 |
| 2.1.1 资产负债管理理论的定义 |
| 2.1.2 资产负债管理理论的起源 |
| 2.2 非寿险公司资产与负债特性分析 |
| 2.2.1 非寿险公司的资产特性 |
| 2.2.2 非寿险公司的负债特性 |
| 2.3 非寿险公司资产负债管理的目标 |
| 3. 资产负债管理技术方法的比较研究 |
| 3.1 现金流匹配技术 |
| 3.1.1 古典现金流匹配模型 |
| 3.1.2 拓展的现金流匹配模型 |
| 3.2 缺口分析方法 |
| 3.3 久期免疫技术 |
| 3.3.1 久期 |
| 3.3.2 久期免疫策略 |
| 3.4 动态财务分析方法(DFA) |
| 3.4.1 动态财务分析概述 |
| 3.4.2 动态财务分析模型的框架和结构 |
| 3.5 各种技术方法的对比 |
| 4. 破产风险预警模型的构建 |
| 4.1 破产理论与风险价值方法(VaR) |
| 4.1.1 Lundberg-Cramer经典破产理论 |
| 4.1.2 风险价值方法(VaR) |
| 4.2 复合负二项破产模型 |
| 4.2.1 复合负二项破产模型简介 |
| 4.2.2 复合负二项破产模型破产概率的计算 |
| 4.2.3 风险附加系数对破产概率的影响 |
| 4.2.4 初始资金对破产概率的影响 |
| 4.3 基于破产概率和VaR的保险参数模型 |
| 5. 破产风险预警模型的扩展 |
| 5.1 带免赔额的复合负二项破产模型 |
| 5.1.1 免赔额 |
| 5.1.2 带免赔额的复合负二项破产模型破产概率的计算 |
| 5.2 带理赔限额的复合负二项破产模型 |
| 5.2.1 理赔限额 |
| 5.2.2 带理赔限额的复合负二项破产模型破产概率的计算 |
| 5.3 复合双负二项破产模型 |
| 5.3.1 复合双负二项破产模型简介 |
| 5.3.2 复合双负二项破产模型破产概率的计算 |
| 6. 总结与研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
四、保险公司破产模型研究（论文参考文献）
- [1]保险公司应对巨灾赔付的最优投资-再保险策略[D]. 李隆鑫. 大连理工大学, 2019(02)
- [2]基于霍克斯过程的财险公司风险模型研究 ——以富邦财险公司为例[D]. 吕晓珍. 厦门大学, 2018(12)
- [3]关于多险种初始资本分配策略的研究[J]. 曲忠宪,武文华,王春红. 东北电力大学学报, 2018(02)
- [4]基于破产模型的巨灾风险可保边界研究 ——以我国洪水灾害为例[D]. 马康尔. 东北财经大学, 2015(06)
- [5]基于交替与延迟交替更新过程的随机模糊破产模型研究[D]. 王青壮. 华北电力大学, 2013(S2)
- [6]带有干扰项的几种风险模型[D]. 刘洋. 燕山大学, 2012(05)
- [7]Logistic模型下的变利息力的破产问题[J]. 张瑜,努尔古丽·艾力,张艳. 常州工学院学报, 2012(03)
- [8]拖延支付下的破产模型[D]. 曾振鹏. 华南理工大学, 2012(01)
- [9]定期人寿保险的破产概率和调节系数[J]. 刘洋,王永茂. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2012(02)
- [10]我国非寿险公司资产负债管理研究 ——以破产风险预警模型的构建为例[D]. 李涛. 西南财经大学, 2012(03)